| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-11页 |
| 第一节 研究的背景、目的和意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文章的结构安排 | 第9-10页 |
| 第三节 本文的创新和不足之处 | 第10-11页 |
| 第二章 文献回顾 | 第11-41页 |
| 第一节 有关利率的基本概念及常用记号的定义 | 第11页 |
| 第二节 利率期限结构形成理论 | 第11-14页 |
| 第三节 利率期限结构的静态估计 | 第14-18页 |
| 第四节 利率期限结构主成分分析 | 第18-21页 |
| 第五节 利率期限结构动态模型 | 第21-34页 |
| 第六节 利率期限结构模型的研究 | 第34-41页 |
| 第三章 中国利率期限结构的实证分析 | 第41-52页 |
| 第一节 中国利率期限结构的静态估计 | 第41-43页 |
| 第二节 中国利率期限结构的主成分分析 | 第43-47页 |
| 第三节 中国利率期限结构动态模型的实证分析 | 第47-52页 |
| 第四章 结论及今后的研究方向 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 附录 | 第58-65页 |
| 附录一:中国上海证券交易所国债交易情况 | 第58-59页 |
| 附录二:有关 Matlab 程序 | 第59-65页 |
| 致 谢 | 第65页 |