| 论文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-11页 |
| 第一节 研究背景和动机 | 第8-9页 |
| 第二节 研究内容及研究方法 | 第9-10页 |
| 第三节 研究创新和不足 | 第10-11页 |
| 第二章 理论介绍及文献综述 | 第11-29页 |
| 第一节 相关概念释义 | 第11-12页 |
| 第二节 传统利率期限结构理论 | 第12-18页 |
| 第三节 利率期限结构静态估计 | 第18-21页 |
| 第四节 利率期限结构动态模型 | 第21-24页 |
| 第五节 利率期限结构的实证研究 | 第24-25页 |
| 第六节 国内利率期限结构研究回顾 | 第25-29页 |
| 第三章 利率期限结构估计及其模型比较 | 第29-45页 |
| 第一节 静态估计方法介绍 | 第29-35页 |
| 第二节 我国国债利率期限结构静态估计及模型比较 | 第35-42页 |
| 第三节 我国国债利率期限结构的动态分析 | 第42-45页 |
| 第四章 我国国债利率期限结构影响因素实证研究 | 第45-67页 |
| 第一节 我国国债市场发展评述 | 第45-48页 |
| 第二节 我国货币政策对利率期限结构影响的实证研究 | 第48-67页 |
| 第五章 研究结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录：有关SAS 程序 | 第72-84页 |
| 致谢 | 第84页 |