| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-26页 |
| ·与证券投资组合理论有关的概念 | 第8-12页 |
| ·现代证券投资组合理论的产生、发展和局限 | 第12-16页 |
| ·现代证券投资组合理论的产生 | 第12-13页 |
| ·现代证券投资组合理论的发展 | 第13-14页 |
| ·现代证券投资组合理论的局限 | 第14-16页 |
| ·现代证券投资组合理论的基本内容 | 第16-24页 |
| ·Markowitz的均值-方差模型 | 第16-19页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第19-22页 |
| ·套利定价模型(APT) | 第22-24页 |
| ·当前证券投资组合理论的进展 | 第24-26页 |
| 第二章 证券投资组合的极小极大模型及其算法研究 | 第26-38页 |
| ·极小极大模型的建立 | 第27-28页 |
| ·极小极大模型的算法研究 | 第28-35页 |
| ·熵的介绍 | 第30-32页 |
| ·最大熵原理 | 第32-35页 |
| ·极小极大模型与均值-方差模型的关系 | 第35-38页 |
| 第三章 证券投资组合的多目标优化模型及其中心路径跟踪算法 | 第38-49页 |
| ·多目标优化基础 | 第38-43页 |
| ·多目标优化模型 | 第38-39页 |
| ·多目标优化的Pareto解 | 第39-40页 |
| ·多目标优化的各种解法 | 第40-43页 |
| ·证券投资组合的多目标优化模型建立 | 第43-45页 |
| ·解多目标优化的中心路径跟踪算法 | 第45-49页 |
| ·解一般非线性优化问题的中心法 | 第45-47页 |
| ·解多目标优化的中心路径跟踪法 | 第47-49页 |
| 第四章 证券投资组合的极小极大模型与多目标优化模型的比较分析 | 第49-54页 |
| ·两种模型的比较 | 第49-50页 |
| ·极小极大模型与多目标优化模型的算例分析 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| 总结 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第59页 |