| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·资产组合理论的发展过程及研究现状 | 第9-16页 |
| ·资产组合理论的发展过程 | 第9-11页 |
| ·资产组合理论的研究现状 | 第11-14页 |
| ·资产组合信用风险度量模型的比较分析 | 第14-16页 |
| ·本文的研究内容及研究框架 | 第16-18页 |
| ·本文的研究内容 | 第16页 |
| ·本文的研究框架 | 第16-18页 |
| 2 银行资产组合优化的基本原理 | 第18-21页 |
| ·正态概率纸检验原理 | 第18页 |
| ·峰度偏度非正态修正法原理 | 第18-19页 |
| ·资产组合信用风险的半绝对离差度量原理 | 第19页 |
| ·基于信用风险修正的资产组合优化基本原理 | 第19-20页 |
| ·基于信用风险修正的资产组合优化原理的特点 | 第20-21页 |
| 3 基于信用风险修正的银行资产组合优化模型建立 | 第21-31页 |
| ·企业收益率正态检验 | 第21-22页 |
| ·企业收益率的修正 | 第22-24页 |
| ·企业信用等级阈值的修正 | 第22-24页 |
| ·标准正态随机数的修正 | 第24页 |
| ·企业信用等级转移概率的MONTE CARLO模拟 | 第24-25页 |
| ·目标函数的建立 | 第25-29页 |
| ·未来贷款期望收益率的确定 | 第26-27页 |
| ·各类贷款半绝对离差风险的确定 | 第27页 |
| ·各类贷款间相关系数矩阵的确定 | 第27-28页 |
| ·组合半绝对离差风险的确定 | 第28页 |
| ·目标函数的确定 | 第28-29页 |
| ·约束条件的建立 | 第29-30页 |
| ·组合收益约束的确定 | 第29页 |
| ·法律与法规约束的确定 | 第29-30页 |
| ·银行资产组合优化模型的特点 | 第30-31页 |
| 4 应用实例 | 第31-46页 |
| ·基本数据 | 第31页 |
| ·企业收益率正态检验 | 第31-32页 |
| ·企业信用等级的修正 | 第32页 |
| ·企业信用等级转移概率的MONTE CARLO模拟 | 第32-34页 |
| ·贷款未来期望收益率的计算 | 第34-35页 |
| ·各类贷款半绝对离差风险的确定 | 第35-36页 |
| ·相关系数矩阵的确定 | 第36页 |
| ·银行资产组合优化模型的建立 | 第36-40页 |
| ·目标函数的建立 | 第36-37页 |
| ·约束条件的建立 | 第37-38页 |
| ·组合优化模型的规划求解 | 第38页 |
| ·组合优化模型的有效边界 | 第38-40页 |
| ·基于信用风险修正的模型与基于方差的传统模型对比分析 | 第40-46页 |
| ·对比分析的经济学意义 | 第40页 |
| ·基于方差的传统模型目标函数建立 | 第40-43页 |
| ·基于方差的传统模型的约束条件 | 第43页 |
| ·基于方差的传统模型的规划求解 | 第43页 |
| ·基于方差的传统模型资产组合信用风险的计算 | 第43-44页 |
| ·基于信用风险修正模型资产组合信用风险的计算 | 第44-45页 |
| ·对比分析 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第52页 |
