| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题的背景和研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-15页 |
| ·VaR模型研究现状 | 第9-11页 |
| ·GARCH模型研究现状 | 第11-13页 |
| ·基金公司风险管理研究现状 | 第13-14页 |
| ·现阶段尚未解决的问题 | 第14-15页 |
| ·本文研究的目的、内容与方法 | 第15页 |
| ·本文的创新 | 第15-16页 |
| ·本文的写作思路和框架 | 第16-17页 |
| 2 我国证券投资基金发展概况及所面临的风险 | 第17-28页 |
| ·证券投资基金 | 第17-18页 |
| ·我国证券基金发展概况 | 第18-20页 |
| ·我国证券基金公司面临的风险 | 第20-26页 |
| ·市场风险 | 第20-23页 |
| ·流动性风险 | 第23-24页 |
| ·道德风险 | 第24页 |
| ·决策风险 | 第24-25页 |
| ·操作风险 | 第25-26页 |
| ·我国证券基金公司风险管理现状 | 第26-27页 |
| ·本章小节 | 第27-28页 |
| 3 VaR模型概论 | 第28-37页 |
| ·VaR的概念 | 第28页 |
| ·VaR模型的基本原理和步骤 | 第28-29页 |
| ·VaR模型的度量方法 | 第29-34页 |
| ·分析方法 | 第29-32页 |
| ·历史模拟方法 | 第32-33页 |
| ·Monte Carlo模拟方法 | 第33页 |
| ·三种方法的比较 | 第33-34页 |
| ·VaR模型的后验方法 | 第34-35页 |
| ·边际VaR、成分VaR和增量VaR | 第35-36页 |
| ·边际VaR | 第35-36页 |
| ·成分VaR | 第36页 |
| ·增量VaR | 第36页 |
| ·本章小节 | 第36-37页 |
| 4 基于因子GARCH模型的VaR度量及实证分析 | 第37-56页 |
| ·引入因子GARCH模型的必要性 | 第37-38页 |
| ·GARCH类模型 | 第38-41页 |
| ·因子GARCH-VaR模型 | 第41-45页 |
| ·因子GARCH模型及定性分析 | 第41-43页 |
| ·H_t的函数形式 | 第43-44页 |
| ·关于因子GARCH模型的一些说明 | 第44-45页 |
| ·实证分析 | 第45-55页 |
| ·参数的选择 | 第45-46页 |
| ·正态性检验和ARCH检验 | 第46-47页 |
| ·自相关性检验和均值建模 | 第47-49页 |
| ·提取主成份 | 第49-50页 |
| ·度量VaR | 第50-53页 |
| ·与Delta-正态VaR模型的比较 | 第53-55页 |
| ·本章小节 | 第55-56页 |
| 5 因子GARCH-VaR模型在基金公司中的应用研究 | 第56-73页 |
| ·因子GARCH-VaR模型在基金公司管理中的现实意义 | 第56-57页 |
| ·对基金经理进行绩效考核 | 第57-64页 |
| ·基金经理绩效考核的方法 | 第57-59页 |
| ·基于因子GARCH-VaR模型的绩效考核及实证分析 | 第59-64页 |
| ·优化投资组合 | 第64-68页 |
| ·基于VaR模型的均值-方差模型的改进 | 第64-65页 |
| ·基于RAROC指标优化投资组合及实证分析 | 第65-68页 |
| ·风险限额的设定和分配 | 第68-70页 |
| ·风险报告 | 第70-71页 |
| ·监控市场风险 | 第71页 |
| ·基金新产品定价 | 第71-72页 |
| ·本章小节 | 第72-73页 |
| 6 结论与展望 | 第73-75页 |
| ·本文的主要结论 | 第73页 |
| ·后续研究工作的展望 | 第73-75页 |
| 7 致谢 | 第75-76页 |
| 8 参考文献 | 第76-82页 |
| 9 攻读学位期间发表的论文及参加的课题 | 第82页 |
