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基于因子GARCH的VaR度量及其在基金公司中的应用

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
1 绪论第8-17页
   ·选题的背景和研究意义第8-9页
   ·国内外研究现状第9-15页
     ·VaR模型研究现状第9-11页
     ·GARCH模型研究现状第11-13页
     ·基金公司风险管理研究现状第13-14页
     ·现阶段尚未解决的问题第14-15页
   ·本文研究的目的、内容与方法第15页
   ·本文的创新第15-16页
   ·本文的写作思路和框架第16-17页
2 我国证券投资基金发展概况及所面临的风险第17-28页
   ·证券投资基金第17-18页
   ·我国证券基金发展概况第18-20页
   ·我国证券基金公司面临的风险第20-26页
     ·市场风险第20-23页
     ·流动性风险第23-24页
     ·道德风险第24页
     ·决策风险第24-25页
     ·操作风险第25-26页
   ·我国证券基金公司风险管理现状第26-27页
   ·本章小节第27-28页
3 VaR模型概论第28-37页
   ·VaR的概念第28页
   ·VaR模型的基本原理和步骤第28-29页
   ·VaR模型的度量方法第29-34页
     ·分析方法第29-32页
     ·历史模拟方法第32-33页
     ·Monte Carlo模拟方法第33页
     ·三种方法的比较第33-34页
   ·VaR模型的后验方法第34-35页
   ·边际VaR、成分VaR和增量VaR第35-36页
     ·边际VaR第35-36页
     ·成分VaR第36页
     ·增量VaR第36页
   ·本章小节第36-37页
4 基于因子GARCH模型的VaR度量及实证分析第37-56页
   ·引入因子GARCH模型的必要性第37-38页
   ·GARCH类模型第38-41页
   ·因子GARCH-VaR模型第41-45页
     ·因子GARCH模型及定性分析第41-43页
     ·H_t的函数形式第43-44页
     ·关于因子GARCH模型的一些说明第44-45页
   ·实证分析第45-55页
     ·参数的选择第45-46页
     ·正态性检验和ARCH检验第46-47页
     ·自相关性检验和均值建模第47-49页
     ·提取主成份第49-50页
     ·度量VaR第50-53页
     ·与Delta-正态VaR模型的比较第53-55页
   ·本章小节第55-56页
5 因子GARCH-VaR模型在基金公司中的应用研究第56-73页
   ·因子GARCH-VaR模型在基金公司管理中的现实意义第56-57页
   ·对基金经理进行绩效考核第57-64页
     ·基金经理绩效考核的方法第57-59页
     ·基于因子GARCH-VaR模型的绩效考核及实证分析第59-64页
   ·优化投资组合第64-68页
     ·基于VaR模型的均值-方差模型的改进第64-65页
     ·基于RAROC指标优化投资组合及实证分析第65-68页
   ·风险限额的设定和分配第68-70页
   ·风险报告第70-71页
   ·监控市场风险第71页
   ·基金新产品定价第71-72页
   ·本章小节第72-73页
6 结论与展望第73-75页
   ·本文的主要结论第73页
   ·后续研究工作的展望第73-75页
7 致谢第75-76页
8 参考文献第76-82页
9 攻读学位期间发表的论文及参加的课题第82页

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