基于CPV模型对我国商业银行信用风险的管理研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1. 引言 | 第7-12页 |
| ·论文研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-12页 |
| ·国外研究动态 | 第8-9页 |
| ·国内研究动态 | 第9-12页 |
| 2. 商业银行信用风险管理的相关理论基础 | 第12-16页 |
| ·信用风险的内涵 | 第12-13页 |
| ·信用的含义 | 第12页 |
| ·风险的含义 | 第12页 |
| ·信用风险的含义 | 第12-13页 |
| ·信用风险的特征 | 第13-14页 |
| ·商业银行信用风险管理的内涵 | 第14-15页 |
| ·商业银行信用风险管理的特征 | 第15-16页 |
| 3. 我国商业银行信用风险管理的现状及问题 | 第16-20页 |
| ·我国商业银行信用风险及其管理的现状 | 第16-17页 |
| ·我国商业银行信用风险管理存在的问题 | 第17-20页 |
| ·组织结构不完善 | 第17-18页 |
| ·管理策略运用受限,欠缺管理意识 | 第18页 |
| ·风险度量的技术落后 | 第18-19页 |
| ·银行人员激励不足 | 第19页 |
| ·内部评级体系不成熟 | 第19-20页 |
| 4. 现代信用风险度量模型概述及优劣对比 | 第20-29页 |
| ·现代信用风险度量模型简介 | 第20-24页 |
| ·KMV模型 | 第20页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第20-21页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第21-22页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第22-24页 |
| ·模型的优缺点比较 | 第24-26页 |
| ·四大模型的优点概述 | 第24-25页 |
| ·四大模型的缺点概述 | 第25-26页 |
| ·模型优缺点比较总结 | 第26页 |
| ·模型在我国适用性分析 | 第26-29页 |
| 5. 基于CPV模型的实证分析 | 第29-45页 |
| ·CPV模型的构建 | 第29-39页 |
| ·被解释变量 | 第29-31页 |
| ·解释变量的初步选择及解释 | 第31-39页 |
| ·数据的回归分析 | 第39-43页 |
| ·CPV模型的应用思路 | 第40页 |
| ·模型的回归估计及其检验 | 第40-43页 |
| ·违约率预测分析 | 第43-45页 |
| 6. 结论以及对策建议 | 第45-50页 |
| ·结论 | 第45页 |
| ·完善我国商业银行信用风险管理的建议 | 第45-50页 |
| ·商业银行内部的措施和对策 | 第45-49页 |
| ·商业银行外部的改进策略 | 第49-50页 |
| 7. 本文的局限性 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 个人简介 | 第54-55页 |
| 导师简介 | 第55-56页 |
| 获得成果目录 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
