| 导言 | 第1页 |
| 一、商业银行利率风险概述 | 第6-8页 |
| （一）、商业银行利率风险的含义 | 第6-7页 |
| （二）、商业银行利率风险的类型 | 第7-8页 |
| 重新定价风险 | 第7页 |
| 收益曲线风险 | 第7页 |
| 基准风险 | 第7-8页 |
| 选择性风险 | 第8页 |
| (三) 、利率风险在商业银行风险中的地位 | 第8页 |
| 二、商业银行利率风险产生的原因 | 第8-10页 |
| 资产负债结构不匹配 | 第9页 |
| 存贷款利率调整的非平衡性 | 第9-10页 |
| 利率选择权的非一致性 | 第10页 |
| 三、利率期限结构理论 | 第10-14页 |
| 纯预期理论 | 第12页 |
| 流动性偏好理论 | 第12-13页 |
| 市场分割理论 | 第13-14页 |
| 四、商业银行利率风险的测度 | 第14-21页 |
| 持续期分析法 | 第14-17页 |
| 缺口分析法 | 第17-18页 |
| 有效持续期和凸度 | 第18-21页 |
| 五、商业银行利率风险管理 | 第21-32页 |
| (一) 、利率缺口管理 | 第21-22页 |
| 利率曲线上倾时的管理 | 第22页 |
| 利率曲线下倾时的管理 | 第22页 |
| (二) 、利用金融衍生工具管理 | 第22-32页 |
| 利率期货交易 | 第23-27页 |
| 利率期权交易 | 第27-28页 |
| 利率互换 | 第28-30页 |
| 远期利率协议 | 第30-32页 |
| 参考文献 | 第32-33页 |
| 后记 | 第33页 |