证券交易市场情绪与系统性定价偏误研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 图索引 | 第10-11页 |
| 表索引 | 第11-12页 |
| 1 引言 | 第12-19页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义和目的 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第15-17页 |
| ·论文结构和框架 | 第17-18页 |
| ·本文的创新点 | 第18-19页 |
| 2 文献综述 | 第19-23页 |
| ·国外研究综述 | 第19-22页 |
| ·国内研究综述 | 第22-23页 |
| 3 市场情绪及其指数 | 第23-36页 |
| ·市场情绪的定义和分类 | 第23-27页 |
| ·直接指标 | 第23-24页 |
| ·间接指标 | 第24-26页 |
| ·代理指标 | 第26-27页 |
| ·市场情绪的产生和影响机理 | 第27-29页 |
| ·启发式偏差 | 第27-28页 |
| ·框架依赖偏差 | 第28-29页 |
| ·羊群效应 | 第29页 |
| ·市场情绪指数的构建方法 | 第29-30页 |
| ·市场情绪指数实证分析 | 第30-36页 |
| 4 系统性定价偏误的存在性研究 | 第36-42页 |
| ·UMO组合模型 | 第36-37页 |
| ·实证检验 | 第37-42页 |
| 5 市场情绪与定价偏误研究 | 第42-54页 |
| ·DSSW模型 | 第42-44页 |
| ·修正的DSSW模型 | 第44-48页 |
| ·实证检验 | 第48-54页 |
| 6 结论 | 第54-57页 |
| ·研究结论 | 第54-55页 |
| ·展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 作者简历 | 第59-60页 |
