我国可转换债券市场的定价及实证研究
| 摘 要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·可转债定价问题研究现状综述 | 第11-17页 |
| ·本文所做的工作 | 第17-19页 |
| 2 我国可转换债券市场介绍 | 第19-36页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·可转债的基本概念 | 第19-22页 |
| ·我国可转换债券的发行、上市及交易 | 第22-26页 |
| ·我国可转换债券市场的发展历程 | 第26-32页 |
| ·国内外可转换债券市场的比较 | 第32-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 3 可转换转债券的一般定价方法 | 第36-51页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·两种简单的可转债定价模型 | 第36-38页 |
| ·可转债价值方程 | 第38-41页 |
| ·二项式定价方法介绍 | 第41-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 4 我国可转换债券的价格特征及定价方法 | 第51-67页 |
| ·引言 | 第51-52页 |
| ·我国可转债的价格特征 | 第52-57页 |
| ·我国可转债的几种定价方法 | 第57-64页 |
| ·对几种方法的评价 | 第64-66页 |
| ·小结 | 第66-67页 |
| 5 我国可转换债券的实证研究 | 第67-80页 |
| ·引言 | 第67页 |
| ·模型介绍 | 第67-69页 |
| ·参数确定 | 第69-74页 |
| ·二叉树的构造 | 第74-76页 |
| ·数据来源 | 第76-77页 |
| ·实证结果 | 第77-79页 |
| ·小结 | 第79-80页 |
| 6 全文总结 | 第80-83页 |
| 致 谢 | 第83-84页 |
| 参考文献 | 第84-90页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表和完成的论文 | 第90-91页 |
| 附录2 我国上市公司发行可转换债券条款比较 | 第91-98页 |
| 附录3 我国上市公司可转换债券价格估计参数 | 第98-104页 |
| 附录4 我国上市可转换债券价格估计结果 | 第104-111页 |
