VaR若干典型度量方法的比较研究
| 1 绪论 | 第1-14页 |
| ·引言 | 第7-8页 |
| ·本文研究的背景 | 第7页 |
| ·本文研究的意义 | 第7-8页 |
| ·VaR方法概述 | 第8-11页 |
| ·VaR方法的产生 | 第8页 |
| ·VaR方法的用途 | 第8页 |
| ·VaR相对于传统金融风险测量方法的特点 | 第8-9页 |
| ·VaR方法的优点和不足 | 第9页 |
| ·VaR的算法研究 | 第9-11页 |
| ·VaR度量方法比较研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·进行比较研究所用的主要检验方法 | 第12页 |
| ·仍存在的缺点与不足 | 第12-13页 |
| ·本文的研究内容 | 第13-14页 |
| 2 VaR的基本算法及差异 | 第14-23页 |
| ·VaR的基本概念 | 第14-15页 |
| ·VaR的数学定义 | 第15-16页 |
| ·VaR的几种典型算法 | 第16-22页 |
| ·RiskMetrics方法 | 第16页 |
| ·GARCH类模型方法 | 第16-17页 |
| ·历史模拟方法 | 第17页 |
| ·Monte Carlo模拟方法 | 第17-18页 |
| ·基于极值理论的VaR算法 | 第18-22页 |
| ·不同度量方法的差异 | 第22-23页 |
| 3 基于实证分析的算法比较 | 第23-36页 |
| ·数据 | 第23-24页 |
| ·样本数据 | 第23页 |
| ·金融数据的基本特征 | 第23-24页 |
| ·六种典型的VaR度量方法 | 第24-34页 |
| ·EQMA方法 | 第25-26页 |
| ·EWMA方法 | 第26-28页 |
| ·GARCH(1，1)方法 | 第28-29页 |
| ·EGARCH(1，1)方法 | 第29-30页 |
| ·HS方法 | 第30页 |
| ·基于EVT理论的POT方法 | 第30-34页 |
| ·各种度量方法比较理论分析 | 第34-36页 |
| 4 模型准确性检验 | 第36-43页 |
| ·预测模型的检验方法 | 第36-39页 |
| ·模型精确性的统计检验 | 第36-38页 |
| ·损失函数评价 | 第38-39页 |
| ·模型准确性比较检验 | 第39-41页 |
| ·实证检验结果 | 第41-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第48-50页 |
