| 第一章 绪论 | 第1-15页 |
| 1．1 论文的研究范围和目的 | 第8-9页 |
| 1．2 国内外对于信用风险的研究现状及趋势 | 第9页 |
| 1．3 论文的理论基础和研究方法 | 第9-10页 |
| 1．4 有关信用风险的概述 | 第10-15页 |
| 第二章 度量模型分析比较 | 第15-33页 |
| 2．1 信用风险度量方法分类及应用范围 | 第15-18页 |
| 2．2 KMV模型和CreditMetrics模型 | 第18-21页 |
| 2．3 组合资产信用风险的度量模型 | 第21-30页 |
| 2．4 对信用风险模型进行检验 | 第30-33页 |
| 第三章 信用风险度量模型的运用 | 第33-47页 |
| 3．1 信用资产定价：KMV模型的运用 | 第33-35页 |
| 3．2 运用内部模型法进行监管 | 第35-38页 |
| 3．3 借鉴：基于VaR框架的商业银行投资决策 | 第38-43页 |
| 3．4 基于我国商业银行实际的CreditMetrics模型 | 第43-47页 |
| 第四章 国有商业银行信用风险管理研究 | 第47-67页 |
| 4．1 我国商业银行信用风险管理现状 | 第47-53页 |
| 4．2 客户授信整体风险、信用风险平衡和统一授信 | 第53-58页 |
| 4．3 构造商业银行信用风险预警系统 | 第58-60页 |
| 4．4 对国有商业银行信贷资产信用风险处置方法 | 第60-62页 |
| 4．5 我国商业银行信用风险内部评级体系的构建 | 第62-67页 |
| 第五章 鉴于中国商业银行信用风险研究的几点思考 | 第67-73页 |
| 5．1 加强国有商业银行的金融监管 | 第67-69页 |
| 5．2 国有商业银行信用风险度量和管理技术有待提高 | 第69-70页 |
| 5．3 改革国有商业银行信用风险管理组织体系 | 第70-73页 |
| 第六章 结论 | 第73-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-77页 |
