| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·研究的方法 | 第11页 |
| ·研究的框架和内容 | 第11-12页 |
| ·研究的创新点 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-36页 |
| ·投资者情绪 | 第13-23页 |
| ·投资者情绪的定义 | 第13页 |
| ·投资者情绪的相关研究 | 第13-23页 |
| ·股票市场风险和收益 | 第23-33页 |
| ·风险的定义 | 第23-25页 |
| ·股票市场风险的类型 | 第25-28页 |
| ·风险的度量 | 第28-33页 |
| ·风险和收益的关系研究综述 | 第33-36页 |
| 3 研究假设和研究设计 | 第36-44页 |
| ·理论分析和研究假设 | 第36-37页 |
| ·变量选取和度量 | 第37-44页 |
| ·风险的度量 | 第37-40页 |
| ·股票收益的度量 | 第40页 |
| ·投资者情绪的度量 | 第40-44页 |
| 4 实证研究 | 第44-52页 |
| ·统计分析 | 第44-47页 |
| ·情绪指标的计算 | 第44-46页 |
| ·股票市场收益 | 第46-47页 |
| ·风险和收益关系的实证研究 | 第47-52页 |
| ·卷窗模型验证风险和收益关系 | 第48-49页 |
| ·GARCH（1.1）模型验证风险和收益关系 | 第49-50页 |
| ·非对称GARCH（1.1）模型验证风险与收益关系 | 第50-52页 |
| 5 研究结论和展望 | 第52-54页 |
| ·结论 | 第52页 |
| ·政策建议 | 第52-53页 |
| ·研究局限与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |