| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| ·选题背景及意义 | 第7页 |
| ·国内外研究综述 | 第7-10页 |
| ·投资风险管理理论国外研究综述 | 第7-8页 |
| ·社保基金投资风险控制国内研究综述 | 第8-10页 |
| ·研究思路、内容与创新点 | 第10-11页 |
| ·研究思路及内容 | 第10页 |
| ·创新点 | 第10-11页 |
| 2 全国社会保障基金入市概述 | 第11-18页 |
| ·全国社会保障基金的建立及其资金规模分析 | 第11-13页 |
| ·全国社会保障基金的建立 | 第11-12页 |
| ·全国社会保障基金的资金规模分析 | 第12-13页 |
| ·社保基金的性质及投资原则 | 第13-16页 |
| ·社保基金的性质 | 第13-14页 |
| ·社保基金的投资原则 | 第14-16页 |
| ·社保基金进入资本市场的意义 | 第16-18页 |
| 3 社保基金入市投资的风险分析与度量 | 第18-28页 |
| ·社保基金入市投资风险含义 | 第18-19页 |
| ·社保基金入市投资的风险分析 | 第19-23页 |
| ·社保基金投资的一般风险 | 第19-21页 |
| ·社保基金投资的特殊风险 | 第21-23页 |
| ·社保基金入市的风险度量 | 第23-28页 |
| ·风险度量方法概述 | 第23-26页 |
| ·VαR方法度量社保基金投资风险的优势 | 第26-28页 |
| 4 社保基金入市投资的风险控制机制 | 第28-39页 |
| ·风险约束机制 | 第28-32页 |
| ·社保基金入市的组织管理结构 | 第28-30页 |
| ·风险约束机制 | 第30-32页 |
| ·风险分散机制 | 第32-36页 |
| ·风险监管机制 | 第36-38页 |
| ·行政监管 | 第36-37页 |
| ·法律监管 | 第37页 |
| ·托管机构监管 | 第37-38页 |
| ·中介机构监管 | 第38页 |
| ·社会监管 | 第38页 |
| ·风险保护机制 | 第38-39页 |
| 5 社保基金入市投资的实证分析 | 第39-51页 |
| ·社保基金投资风险度量的实证分析 | 第39-44页 |
| ·样本空间、数据空间和置信水平的选取 | 第39-40页 |
| ·相关计算 | 第40-43页 |
| ·结论分析 | 第43-44页 |
| ·社保基金投资组合的实证研究 | 第44-51页 |
| ·CVαR模型简介 | 第44-45页 |
| ·对CVαR模型的修正 | 第45-48页 |
| ·基于CVαR模型的社保基金投资组合最优配置实证分析 | 第48-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59页 |