基于Agent建模的金融市场复杂性研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-15页 |
| ·国外研究现状 | 第9-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究的目的及意义 | 第15页 |
| ·研究的内容和方法 | 第15-16页 |
| ·文章的基本结构 | 第16-18页 |
| 第二章 复杂性研究的理论基础以及经济复杂性的成因 | 第18-24页 |
| ·复杂性研究的理论基础——复杂性科学 | 第18-20页 |
| ·复杂性科学的兴起及定义 | 第18-19页 |
| ·复杂系统的主要特点 | 第19页 |
| ·复杂性研究的主要理论 | 第19-20页 |
| ·经济系统复杂性产生的原因 | 第20-24页 |
| ·经济行为的多维性与有限理性 | 第20-21页 |
| ·经济形态与结构演化的复杂性 | 第21-22页 |
| ·正反馈机制、报酬递增率与路径依赖 | 第22-23页 |
| ·非线性与经济混沌 | 第23-24页 |
| 第三章 基于Agent建模的复杂经济系统研究方法 | 第24-36页 |
| ·基于Agent建模的复杂系统研究方法 | 第24-28页 |
| ·Agent的定义 | 第24-25页 |
| ·Agent之间相互联系的网络结构 | 第25-27页 |
| ·基于Agent建模方法的特点和优势 | 第27-28页 |
| ·基于Agent的计算经济学 | 第28-31页 |
| ·ACE研究现状 | 第28-29页 |
| ·ACE建模的一般方法步骤 | 第29-30页 |
| ·ACE的研究目标 | 第30-31页 |
| ·常用的建模平台 | 第31-36页 |
| ·Swarm | 第31-32页 |
| ·RePast | 第32-33页 |
| ·NetLogo | 第33-36页 |
| 第四章 基于Agent的金融市场模型的构建 | 第36-43页 |
| ·模型的主要假设 | 第36页 |
| ·模型描述 | 第36-39页 |
| ·模型的信息到达过程 | 第36-37页 |
| ·Agent之间的关系网络 | 第37-38页 |
| ·Agent的决策规则 | 第38-39页 |
| ·模型的定价机制 | 第39页 |
| ·实验设计 | 第39-42页 |
| ·独立决策实验 | 第40页 |
| ·基于规则网络的情绪传染实验 | 第40-41页 |
| ·基于小世界网络的情绪传染实验 | 第41-42页 |
| ·实验结论 | 第42-43页 |
| 第五章 模型的进一步扩展和完善 | 第43-51页 |
| ·模型的新增假设 | 第43页 |
| ·扩展后的市场模型 | 第43-44页 |
| ·实验设计 | 第44页 |
| ·实验结果数据分析 | 第44-50页 |
| ·基本的统计分析 | 第44-45页 |
| ·收益的波动丛集效应检验 | 第45-48页 |
| ·收益序列的长程相关性检验 | 第48-50页 |
| ·实验结论 | 第50-51页 |
| 结束语 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 附录 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第60页 |
