| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-11页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·研究对象与范围的界定 | 第8-9页 |
| ·本文研究框架 | 第9-10页 |
| ·本文创新之处 | 第10-11页 |
| 第二章 社保基金投资的理论框架与相关文献 | 第11-19页 |
| ·社会保障基金的内涵和特点 | 第11-13页 |
| ·我国社会保障基金的内涵和界定 | 第11-12页 |
| ·社会保障基金的特点 | 第12-13页 |
| ·社会保障基金的统筹方式 | 第13页 |
| ·社会保障基金投资的必要性、意义、原则 | 第13-17页 |
| ·社保基金投资的必要性 | 第13-15页 |
| ·社保基金投资的意义 | 第15页 |
| ·社会保障基金投资的特点 | 第15-16页 |
| ·社保基金投资的原则 | 第16-17页 |
| ·相关文献研究 | 第17-19页 |
| 第三章 中国社会保障基金投资现状及分析 | 第19-26页 |
| ·中国社会保障基金的投资情况 | 第19-22页 |
| ·社会保障基金入市历程回顾 | 第19-20页 |
| ·社会保障基金的投资现状 | 第20-22页 |
| ·社保基金投资现状的评价 | 第22-26页 |
| ·基于与资本市场互动方面的分析 | 第22-23页 |
| ·基于社保基金投资工具选择方面的分析 | 第23-26页 |
| 第四章 国外社保基金主要投资模式 | 第26-32页 |
| ·国外社保基金投资的基本模式及发展趋势 | 第26-28页 |
| ·美国模式 | 第26-27页 |
| ·加拿大模式 | 第27-28页 |
| ·国外社保基金风险投资的发展趋势及对我国的借鉴意义 | 第28-32页 |
| ·社保基金的指数化投资 | 第28-30页 |
| ·股指期货与指数化资 | 第30-32页 |
| 第五章 社保基金股指套期保值的实证研究 | 第32-46页 |
| ·样本选择及数据描述 | 第32-37页 |
| ·社保基金的数据来源及选择 | 第32-33页 |
| ·股指期货的选取和数据描述 | 第33-37页 |
| ·理论模型分析 | 第37-39页 |
| ·基本模型 | 第37页 |
| ·扩展模型 | 第37-39页 |
| ·基本模型实证检验 | 第39-42页 |
| ·序列的平稳性及其检验方法 | 第39-40页 |
| ·序列之间的协整性分析及其检验方法 | 第40-41页 |
| ·误差修正模型检验结果 | 第41-42页 |
| ·扩展模型实证检验 | 第42-43页 |
| ·实证结果比较及分析 | 第43-45页 |
| ·进一步研究的方向 | 第45-46页 |
| 第六章 结论和相应政策建议 | 第46-50页 |
| ·结论 | 第46-47页 |
| ·政策建议 | 第47-50页 |
| ·存在问题 | 第47-48页 |
| ·解决方案 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |