| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-11页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·研究方法 | 第8-9页 |
| ·文章结构 | 第9-11页 |
| 第2章 国内股票市场简介 | 第11-13页 |
| ·交易所 | 第11页 |
| ·交易方式 | 第11-13页 |
| 第3章 相关文献 | 第13-20页 |
| ·对A 股溢价现象的解释 | 第13-14页 |
| ·投资者购买决策和投资组合决策的影响因素 | 第14-20页 |
| ·对冲及分散风险 | 第14-15页 |
| ·信息不对称 | 第15页 |
| ·投资组合的重新平衡（Portfolio Rebalancing） | 第15页 |
| ·投机（Speculation） | 第15-16页 |
| ·搜寻成本和注意力（Attention） | 第16页 |
| ·受过去市场表现影响 | 第16-17页 |
| ·社会的相互影响作用（Social Interaction） | 第17页 |
| ·投资者情绪（Sentiment） | 第17-18页 |
| ·框架效应（Framing Effects） | 第18页 |
| ·流动性（Liquidity） | 第18-19页 |
| ·熟悉度（Familiarity）和模糊性厌恶（Ambiguity Aversion） | 第19页 |
| ·过分自信（Overconfidence） | 第19-20页 |
| 第4章 数据和描述性分析 | 第20-30页 |
| ·数据 | 第20-21页 |
| ·营业部数据的描述性分析 | 第21-24页 |
| ·样本期和个股和基本状况 | 第24-25页 |
| ·股票收益率的相关性 | 第25-26页 |
| ·购买A 股还是B 股决策的条件概率 | 第26-30页 |
| 第5章 研究设计 | 第30-35页 |
| ·基本模型 | 第30-31页 |
| ·其他变量 | 第31-35页 |
| 第6章 实证分析结果 | 第35-47页 |
| ·解释变量之间的相关性 | 第35-39页 |
| ·Logistic 回归分析 | 第39-47页 |
| 第7章 对结果的解释 | 第47-53页 |
| ·信息优势检验 | 第47-50页 |
| ·投资者是否通过持有不同公司的股票来分散风险？ | 第50页 |
| ·他们是投机者（Speculator）吗？ | 第50-51页 |
| ·模糊性厌恶（Ambiguity Aversion）的作用 | 第51页 |
| ·投资组合重新平衡（Portfolio Rebalancing） | 第51-53页 |
| 第8章 非充分化分散投资的决定因素分析 | 第53-58页 |
| ·模型设定 | 第53-54页 |
| ·实证分析结果 | 第54-58页 |
| 第9章 结论、不足和展望 | 第58-60页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·不足和展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
| 附录 A:所有B股及对应的A股基础信息列表 | 第67-71页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第71页 |
