不确定环境下的实物期权定价
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·传统的投资评价方法 | 第9-10页 |
| ·实物期权的源起 | 第10页 |
| ·实物期权定价理论的研究综述 | 第10-13页 |
| ·本文研究工作简介及组织结构 | 第13-15页 |
| 2 实物期权理论 | 第15-23页 |
| ·实物期权的基本思想 | 第15页 |
| ·实物期权的基本类型 | 第15-17页 |
| ·实物期权与金融期权的对比 | 第17-18页 |
| ·实物期权定价的基本思想和方法 | 第18-22页 |
| ·实物期权定价的无套利均衡分析思想和原理 | 第19页 |
| ·无套利定价以外的其它定价方法 | 第19-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 3 实物期权定价的基本模型及其应用 | 第23-35页 |
| ·建模的基础知识 | 第23-24页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第24-25页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型的推导 | 第24-25页 |
| ·B-S 期权定价模型评价 | 第25页 |
| ·二叉树的期权定价方法 | 第25-26页 |
| ·Geske 复合期权定价模型 | 第26-27页 |
| ·不可逆的项目投资模型 | 第27-30页 |
| ·投资项目的价值 | 第27-29页 |
| ·投资期权的定价 | 第29-30页 |
| ·基于实物期权方法的改进净现值模型 | 第30-31页 |
| ·实物期权方法与净现值法的案例分析 | 第31-33页 |
| ·传统的NPV 法分析 | 第31-32页 |
| ·实物期权的方法 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 4 利率变化时的因果复合实物期权定价 | 第35-42页 |
| ·因果复合实物期权的概念与分类 | 第35页 |
| ·利率变化时的因果复合实物期权模型假设 | 第35-36页 |
| ·因果复合实物期权的定性分析 | 第36-37页 |
| ·模型的建立与求解 | 第37-40页 |
| ·应用实例 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 5 实物期权在风险投资决策中的应用 | 第42-51页 |
| ·风险投资的含义 | 第42页 |
| ·风险投资各阶段中存在的实物期权 | 第42-43页 |
| ·种子期中的实物期权 | 第42页 |
| ·导入期中的实物期权 | 第42-43页 |
| ·成长期中的实物期权 | 第43页 |
| ·成熟期中的实物期权 | 第43页 |
| ·基于实物期权的风险投资决策模型的构建 | 第43-45页 |
| ·建模思路 | 第43-44页 |
| ·模型假设 | 第44-45页 |
| ·模型的建立 | 第45-46页 |
| ·模型的求解 | 第46-47页 |
| ·案例分析 | 第47-50页 |
| ·背景介绍 | 第47-48页 |
| ·项目的价值评估 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 6 结论与展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56页 |
