| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·研究方法与思路 | 第11页 |
| ·研究框架与主要内容 | 第11-12页 |
| ·文献述评 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·创新与不足 | 第16-17页 |
| 2 中国证券投资基金市场的现状与成因 | 第17-23页 |
| ·中国证券投资基金市场的现状 | 第17-19页 |
| ·中国基金业所存在的问题 | 第19-20页 |
| ·造成中国证券投资基金市场现状的原因 | 第20-21页 |
| ·中国证券投资基金绩效评价特别需要注意的地方和难点 | 第21-23页 |
| 3 评价方法选择与指标体系架构 | 第23-33页 |
| ·证券投资基金绩效评价方法的理论依据 | 第23-24页 |
| ·传统方法的介绍 | 第24-29页 |
| ·VaR法 | 第25-27页 |
| ·晨星基金绩效评价法 | 第27-29页 |
| ·VaR法和晨星基金绩效评价法存在的不足 | 第29页 |
| ·本文选用的方法及评价指标体系的完善 | 第29-33页 |
| ·因子分析法 | 第30-31页 |
| ·指标体系上的完善方案 | 第31-33页 |
| 4 实证研究 | 第33-42页 |
| ·样本的选取及指标的选取 | 第33-34页 |
| ·样本的选取 | 第33页 |
| ·指标的选取 | 第33-34页 |
| ·样本基金的实证分析 | 第34-42页 |
| ·牛市阶段实证分析 | 第34-37页 |
| ·熊市阶段实证分析 | 第37-39页 |
| ·震荡期实证分析 | 第39-42页 |
| 5 结论与展望 | 第42-47页 |
| ·本文研究主要结论和进一步思考 | 第42-43页 |
| ·改进我国证券投资基金绩效的对策建议 | 第43-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |