| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-21页 |
| ·选题的背景及意义 | 第11-13页 |
| ·寿险公司利率风险管理的研究现状 | 第13-19页 |
| ·国外研究现状及文献综述 | 第14-16页 |
| ·国内研究现状及文献综述 | 第16-19页 |
| ·本文的研究思路方法及创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 寿险公司利率风险基本理论 | 第21-38页 |
| ·寿险公司利率风险的涵义 | 第21页 |
| ·寿险公司利率风险的识别 | 第21-25页 |
| ·有关负债方面的利率风险 | 第21-22页 |
| ·有关资产方面的利率风险 | 第22-24页 |
| ·资产负债匹配方面的利率风险 | 第24-25页 |
| ·寿险公司控制利率风险的模型及其选择 | 第25-38页 |
| ·持续期方法 | 第25-29页 |
| ·风险价值(VAR)法 | 第29-33页 |
| ·资产负债匹配模型 | 第33-38页 |
| 第三章 我国寿险公司的利率风险的现状及成因分析 | 第38-44页 |
| ·我国寿险公司利率风险的现状 | 第38-41页 |
| ·利率变动影响寿险公司承保业务的拓展 | 第39页 |
| ·利率变动影响寿险公司的资产价值 | 第39-40页 |
| ·利率变动影响寿险公司的资产负债匹配 | 第40-41页 |
| ·利差损问题已经成为中国寿险业发展的严重障碍 | 第41页 |
| ·我国寿险公司利率风险产生的因素 | 第41-44页 |
| ·我国寿险公司利率风险产生的客观因素 | 第41-42页 |
| ·我国寿险公司利率风险产生的主观因素 | 第42-44页 |
| 第四章 我国寿险公司利率风险的实证分析 | 第44-52页 |
| ·我国寿险公司负债的利率风险实证分析 | 第44-48页 |
| ·准备工作及指标选取 | 第44-47页 |
| ·数据计算及结果 | 第47-48页 |
| ·我国寿险公司利率风险的情景分析与应力测试 | 第48-50页 |
| ·情景模拟的选取 | 第49页 |
| ·样本选取及各变量确定 | 第49-50页 |
| ·实证结论 | 第50-52页 |
| 第五章 进一步完善我国寿险公司利率风险管理的对策建议 | 第52-62页 |
| ·强化我国寿险公司利率风险管理的内部管理 | 第52-57页 |
| ·加快寿险产品的转型步伐 | 第52-53页 |
| ·加强资产负债管理 | 第53-54页 |
| ·建立自动调节机制，实行弹性预定利率 | 第54-55页 |
| ·设立专项准备金 | 第55页 |
| ·放宽寿险资金运用渠道，加强投资管理，提高投资收益率 | 第55-56页 |
| ·加强对寿险企业偿付能力监督 | 第56-57页 |
| ·完善寿险公司利率风险管理的外部环境 | 第57-62页 |
| ·加快我国金融市场建设 | 第57页 |
| ·适当调整金融政策法规 | 第57-59页 |
| ·进一步加强寿险公司利率风险监管 | 第59-62页 |
| 第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
| ·本文的主要结论 | 第62-63页 |
| ·展望 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表录用的论文 | 第68页 |