| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·违约概率测算研究的现状 | 第13-19页 |
| ·专家判断法 | 第13页 |
| ·经济计量模型法 | 第13-16页 |
| ·基于期权理论的违约概率测算模型 | 第16-17页 |
| ·现代违约概率测算商用模型 | 第17-18页 |
| ·违约率测算研究的发展趋势 | 第18页 |
| ·国内违约概率测算研究的现状 | 第18-19页 |
| ·研究方法、研究内容及主要创新点 | 第19-22页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·研究内容 | 第19-20页 |
| ·框架体系 | 第20页 |
| ·主要创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 基于因子分析的 Logistic 违约概率模型的提出 | 第22-41页 |
| ·违约与违约概率概念界定 | 第22-23页 |
| ·巴塞尔新资本协议对于违约的界定 | 第22页 |
| ·商业银行与评级机构对违约的定义 | 第22页 |
| ·现代信用风险模型对违约的界定 | 第22-23页 |
| ·违约概率概念的界定 | 第23页 |
| ·本文对相关概念的界定 | 第23页 |
| ·Logistic 模型的基本原理 | 第23-25页 |
| ·一般 logistic 违约概率模型的缺陷分析 | 第25-26页 |
| ·基于因子分析的 logistic 违约概率模型 | 第26-29页 |
| ·因子分析的基本原理 | 第26-29页 |
| ·基于因子分析的logistic 模型的优点 | 第29页 |
| ·算例分析 | 第29-41页 |
| ·数据的选取和说明 | 第29-30页 |
| ·因子分析过程 | 第30-35页 |
| ·logistic 回归结果 | 第35-39页 |
| ·模型算例结果的小结 | 第39-41页 |
| 第3章 有序多分类 logistic 违约概率模型的构建 | 第41-52页 |
| ·有序多分类 logistic 模型的基本原理 | 第41-42页 |
| ·算例分析 | 第42-50页 |
| ·数据的选取和处理 | 第42-44页 |
| ·因子分析结果 | 第44-47页 |
| ·有序多分类logistic 回归结果 | 第47-48页 |
| ·二分类类logistic 回归结果 | 第48-50页 |
| ·与二分类Logistic 模型的ROC 比较分析 | 第50页 |
| ·模型算例结果小结 | 第50-52页 |
| 第4章 运用基于 logistic 违约概率模型的建议 | 第52-58页 |
| ·与贷款违约表法衔接测算最终违约概率 | 第52-53页 |
| ·与 CreditRisk+模型相结合测算经济资本 | 第53页 |
| ·与RAROC 相结合进行绩效评估 | 第53-54页 |
| ·与RAROC 相结合用于贷款定价 | 第54-55页 |
| ·违约概率测算的工作重点 | 第55-58页 |
| ·违约概念的界定 | 第55-56页 |
| ·违约数据库的建立 | 第56页 |
| ·IT 系统建设 | 第56-57页 |
| ·加强对关键变量探寻的研究 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第64页 |
