| 内容摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-15页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究的目的、方法和创新之处 | 第12-15页 |
| ·研究的目的 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13-15页 |
| 2. 风险的度量与 VAR 方法 | 第15-28页 |
| ·风险度量方法的历史回顾 | 第15-17页 |
| ·VAR 的基本原理与分析 | 第17-18页 |
| ·VAR 的计算方法 | 第18-28页 |
| ·简单VaR 法 | 第19-20页 |
| ·参数法 | 第20-23页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第23-24页 |
| ·历史模拟法 | 第24-28页 |
| 3. 基于 VAR 的资产组合选择模型 | 第28-37页 |
| ·资产组合选择的均值-方差分析 | 第28-30页 |
| ·关于VAR、CVAR 和 ER 的投资组合优化问题的综述 | 第30-33页 |
| ·国外有关VaR 及其投资组合优化问题的研究 | 第30-32页 |
| ·国内有关VaR 及其投资组合优化问题的研究 | 第32-33页 |
| ·VAR、CVAR 和ER 测度的模型的建立 | 第33-35页 |
| ·风险测度的数学描述 | 第33页 |
| ·优化模型的建立 | 第33-35页 |
| ·正态分布假定下均值-CVAR 模型与均值-方差模型的比较 | 第35-37页 |
| 4. 均值-VAR 前沿的求取与结果分析 | 第37-48页 |
| ·数据说明 | 第37-38页 |
| ·实证结果与分析 | 第38-48页 |
| ·从CVaR 的优化中求取均值-VaR 前沿 | 第38-40页 |
| ·从ER 的优化中求取均值-VaR 前沿 | 第40-41页 |
| ·从CVaR 和ER 的优化中求取最优均值-VaR 前沿 | 第41-44页 |
| ·近似均值-VaR 前沿与均值-方差前沿、正态均值-VaR 前沿的比较 | 第44-45页 |
| ·均值-VaR/CVaR 前沿在β-pi-CVaR/VaR 空间上的扩展 | 第45-48页 |
| 5. 总结与展望 | 第48-51页 |
| ·总结 | 第48-49页 |
| ·展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-63页 |
| 后记与致谢 | 第63-66页 |
| 在读期间科研成果 | 第66页 |
