| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 前言 | 第12-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·对我国股指期货风险管理的前瞻性研究的文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外关于股指期货风险管理研究的文献综述 | 第14-16页 |
| ·国内关于股指期货风险研究的文献综述 | 第16-19页 |
| 1 股指期货概述 | 第19-28页 |
| ·对股指期货的产生与发展 | 第19-21页 |
| ·股指期货的产生 | 第19-20页 |
| ·股指期货的发展阶段 | 第20-21页 |
| ·对股指期货的认识 | 第21-24页 |
| ·初步认识股指期货的避险功能 | 第22页 |
| ·对股指期货的怀疑与指责 | 第22页 |
| ·股指期货与风险事件没有因果关系 | 第22-23页 |
| ·全面认识股指期货的作用 | 第23-24页 |
| ·股指期货在我国金融市场的作用 | 第24-28页 |
| ·套期保值规避系统风险 | 第24页 |
| ·保护散户的利益 | 第24-25页 |
| ·促进股价的合理波动 | 第25-26页 |
| ·培育机构投资者 | 第26页 |
| ·改善国企融资 | 第26页 |
| ·完善现货市场 | 第26-28页 |
| 2 我国股指期货的风险概述 | 第28-35页 |
| ·股指期货风险的特征 | 第28-29页 |
| ·期货交易风险的客观性 | 第28页 |
| ·股指期货交易风险的可测性 | 第28-29页 |
| ·股指期货交易风险来源的广泛性 | 第29页 |
| ·股指期货交易风险的放大性及连锁性 | 第29页 |
| ·股指期货市场风险的成因 | 第29-30页 |
| ·价格波动 | 第29-30页 |
| ·杠杆效应 | 第30页 |
| ·非理性投机 | 第30页 |
| ·市场机制不健全 | 第30页 |
| ·股指期货风险的类型 | 第30-33页 |
| ·市场风险 | 第31-32页 |
| ·信用风险 | 第32页 |
| ·流动性风险 | 第32页 |
| ·操作风险 | 第32-33页 |
| ·法律风险 | 第33页 |
| ·我国特有的股指期货风险 | 第33-35页 |
| ·我国股市交易主体不成熟导致的风险 | 第33页 |
| ·我国上市公司信息不真实导致的风险 | 第33-34页 |
| ·我国金融体制不完善导致的风险 | 第34页 |
| ·我国政策的不确定性导致的风险 | 第34-35页 |
| 3 风险管理方法概述 | 第35-44页 |
| ·风险管理的传统方法 | 第35-38页 |
| ·名义值法 | 第35页 |
| ·波动性方法 | 第35-37页 |
| ·β系数法—灵敏度分析 | 第37-38页 |
| ·风险价值(VaR)方法概述 | 第38-42页 |
| ·风险价值(VaR)方法产生的背景和定义 | 第38-40页 |
| ·VaR 的主要计算方法 | 第40-42页 |
| ·在风险管理方面VaR 方法的优点 | 第42-44页 |
| 4 VaR 方法对我国股指期货的实证分析与相应风险预警系统的建立 | 第44-59页 |
| ·VaR 方法的实证分析——沪深300 股指期货的日VaR 分析 | 第44-54页 |
| ·VaR 方法在股指期货市场风险计算中的应用 | 第44-46页 |
| ·对沪深300 仿真股指期货市场风险的VaR 实证分析 | 第46-54页 |
| ·我国股指期货市场运用VaR 方法时存在的问题 | 第54-56页 |
| ·VaR 模型运用的样本数据问题 | 第54-55页 |
| ·VaR 模型的置信度设定 | 第55页 |
| ·肥尾现象对VaR 模型的影响 | 第55页 |
| ·VaR 模型的选择问题 | 第55-56页 |
| ·利率非市场化对VaR 的影响 | 第56页 |
| ·建立健全我国股指期货风险预警系统 | 第56-59页 |
| ·实时风险预警系统的理论基础 | 第57页 |
| ·实时风险预警系统的功能和结构 | 第57-58页 |
| ·实时风险预警系统在我国期货业的运用 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第63页 |
