| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 致谢 | 第9-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-18页 |
| ·选题背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15页 |
| ·研究特色及方法 | 第15-16页 |
| ·研究结构与框架 | 第16-18页 |
| 第二章 股票市场的波动性与有效性 | 第18-28页 |
| ·国内外关于股价波动性的研究综述 | 第18-23页 |
| ·波动的集聚性研究 | 第18-19页 |
| ·波动的杠杆效应研究 | 第19-20页 |
| ·波动的尖峰厚尾性及非正态性研究 | 第20-22页 |
| ·波动的长记忆性研究 | 第22-23页 |
| ·市场有效性理论 | 第23-26页 |
| ·理论的起源与发展 | 第23-24页 |
| ·有效市场的分类 | 第24-26页 |
| ·股价波动性与市场有效性的关系 | 第26-28页 |
| 第三章 限售股解禁当期指数波动情况分析 | 第28-40页 |
| ·限售股的种类 | 第28-29页 |
| ·限售股集中解禁对股指的影响 | 第29-31页 |
| ·股改限售股解禁与股指波动的关系 | 第31-40页 |
| ·按股改限售股解禁总量分析 | 第33-36页 |
| ·按股改限售股持有股东类型分析 | 第36-40页 |
| 第四章 限售股解禁前后波动性的实证研究 | 第40-55页 |
| ·数据的选取 | 第40-41页 |
| ·数据特征分析 | 第41-46页 |
| ·正态性检验 | 第41-44页 |
| ·平稳性检验 | 第44-46页 |
| ·ARCH 族模型介绍 | 第46-49页 |
| ·ARCH 模型 | 第46页 |
| ·GARCH 模型 | 第46-47页 |
| ·ARCH-M(ARCH-in-Mean)模型 | 第47-48页 |
| ·EGRACH（指数GARCH）模型 | 第48页 |
| ·TARCH(门限ARCH)模型 | 第48-49页 |
| ·模型检验及分析 | 第49-55页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第49-51页 |
| ·ARCH 模型族拟合及效果检验 | 第51-53页 |
| ·模型分析结果 | 第53-55页 |
| 第五章 结论分析及政策建议 | 第55-62页 |
| ·结论分析 | 第55-57页 |
| ·政策建议 | 第57-60页 |
| ·增加公开性经济数据种类 明确投资者的预期 | 第57页 |
| ·壮大理性投资者队伍 构造健康的股市氛围 | 第57-58页 |
| ·适时推出股市平准基金 抑制股价大起大落 | 第58-59页 |
| ·规范限售股股东的减持行为 完善限售股减持信息披露制度 | 第59页 |
| ·改善法人投资者结构 增加合格的机构投资者 | 第59-60页 |
| ·本文的研究不足之处 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65-66页 |