带信用风险的可转债定价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的与意义 | 第10-11页 |
| ·可转债定价问题研究现状综述 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·可转债定价研究的问题 | 第14-15页 |
| ·研究内容及方法 | 第15页 |
| ·本文结构 | 第15-17页 |
| 第二章 可转债基本价值分析 | 第17-25页 |
| ·可转债概述 | 第17-21页 |
| ·可转债的定义及主要类型 | 第17页 |
| ·可转债的基本要素和条款 | 第17-21页 |
| ·可转债的价值特征 | 第21-23页 |
| ·可转债价值的影响因素 | 第23-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 第三章 期权定价模型在可转债中的应用 | 第25-35页 |
| ·B-S期权定价公式在可转债中的应用 | 第25-27页 |
| ·B-S模型 | 第25-26页 |
| ·可转债定价的B-S模型 | 第26-27页 |
| ·二叉树模型在可转债中的应用 | 第27-30页 |
| ·二叉树模型 | 第27-29页 |
| ·可转债定价的二叉树模型 | 第29-30页 |
| ·Monte Carlo 模拟在可转债中的应用 | 第30-33页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第30-31页 |
| ·可转债定价的Monte Carlo模拟 | 第31-33页 |
| ·期权定价模型的比较 | 第33-34页 |
| ·总结 | 第34-35页 |
| 第四章 带信用风险的可转债定价 | 第35-47页 |
| ·信用风险的理论基础 | 第35-37页 |
| ·结构法下带违约风险的可转债定价模型 | 第37-43页 |
| ·不带赎回条款的可转债定价 | 第38-39页 |
| ·赎回条款的引入 | 第39-42页 |
| ·回售条款的引入 | 第42-43页 |
| ·简化法下带违约风险的可转债定价模型 | 第43-46页 |
| ·不带赎回条款的可转债定价 | 第45页 |
| ·赎回条款的引入 | 第45页 |
| ·回售条款的引入 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 可转债定价的实证研究 | 第47-55页 |
| ·参数估计 | 第47-48页 |
| ·样本分析 | 第48-52页 |
| ·结论分析 | 第52-54页 |
| ·小结 | 第54-55页 |
| 第六章 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
