| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 1. 导论 | 第11-41页 |
| ·选题的背景 | 第11-14页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第14-37页 |
| ·本文的研究方法和研究内容 | 第37-39页 |
| ·本文的创新点 | 第39-41页 |
| 2. 含齐次泊松跳的股票资产收益过程 | 第41-53页 |
| ·相关概念的界定 | 第41-46页 |
| ·相关数学定义和定理 | 第46-47页 |
| ·基于布朗运动(纯扩散)的股票资产收益过程 | 第47-48页 |
| ·含齐次泊松跳的股票资产收益过程 | 第48-51页 |
| ·小结 | 第51-53页 |
| 3. 含非齐次泊松跳的股票资产收益过程 | 第53-81页 |
| ·股票资产收益的ARJI-GARCH模型的基本思想 | 第54-56页 |
| ·构建股票资产收益的TSD-ARJI-GARCH模型 | 第56-60页 |
| ·实证研究 | 第60-79页 |
| ·小结 | 第79-81页 |
| 4. 基于跳跃风险的违约度量 | 第81-122页 |
| ·相关概念的界定 | 第81-87页 |
| ·相关数学知识、定义和定理 | 第87-88页 |
| ·基于纯扩散过程的违约结构模型 | 第88-94页 |
| ·含齐次泊松跳的违约结构模型 | 第94-100页 |
| ·实证研究 | 第100-120页 |
| ·小结 | 第120-122页 |
| 5. 基于跳跃风险的结构模型理论扩展 | 第122-140页 |
| ·首达时结构模型 | 第122-128页 |
| ·含泊松跳的首达时结构模型 | 第128-135页 |
| ·含非齐次泊松跳的Merton模型 | 第135-139页 |
| ·小结 | 第139-140页 |
| 6. 结论与展望 | 第140-144页 |
| ·结论 | 第140-142页 |
| ·展望 | 第142-144页 |
| 致谢 | 第144-145页 |
| 参考文献 | 第145-153页 |
| 附录 攻读博士学位期间发表论文及科研情况 | 第153页 |