我国保险资金的投资组合策略研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.3 国内外研究文献综述述评 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第13页 |
| 1.4 主要创新点、难点与不足 | 第13-15页 |
| 2 保险投资的相关理论 | 第15-20页 |
| 2.1 保险投资概述 | 第15-17页 |
| 2.1.1 保险投资的定义 | 第15页 |
| 2.1.2 保险投资的资金来源和特征 | 第15-16页 |
| 2.1.3 保险投资的原则 | 第16页 |
| 2.1.4 保险资金投资风险 | 第16-17页 |
| 2.1.5 产险公司和寿险公司投资比较 | 第17页 |
| 2.2 保险资金投资组合理论 | 第17-20页 |
| 2.2.1 保险投资的渠道 | 第17-18页 |
| 2.2.2 保险资金投资组合和风险分散 | 第18-20页 |
| 3 国内外保险资金投资的组合分析 | 第20-31页 |
| 3.1 美国保险资金投资的组合分析 | 第20-22页 |
| 3.2 英国保险资金投资的组合分析 | 第22-23页 |
| 3.3 日本保险资金投资的组合分析 | 第23-26页 |
| 3.4 美英日三国保险资金投资对我国的启示 | 第26-27页 |
| 3.5 我国保险资金投资的组合现状分析 | 第27-31页 |
| 4 我国保险资金投资的组合策略实证分析 | 第31-39页 |
| 4.1 马科维茨均值-方差模型的构建 | 第31-32页 |
| 4.2 模型的实证分析 | 第32-39页 |
| 4.2.1 研究样本和变量的选择 | 第32页 |
| 4.2.2 风险资产投资收益率的确定 | 第32-34页 |
| 4.2.3 投资的组合策略计算 | 第34-37页 |
| 4.2.4 实证结果分析和评价 | 第37-39页 |
| 5 结论和政策建议 | 第39-43页 |
| 5.1 结论 | 第39页 |
| 5.2 政策建议 | 第39-43页 |
| 5.2.1 保险公司应科学进行保险资金投资 | 第40-41页 |
| 5.2.2 完善我国保险资金投资监管体系 | 第41-42页 |
| 5.2.3 建立健全稳定的金融大环境 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 作者简介 | 第46页 |
