保险公司最优资产配置与风险决策研究--基于CPT模型
| 摘要 | 第5-9页 |
| abstract | 第9-13页 |
| 第1章 导论 | 第16-33页 |
| 1.1 研究背景与意义、研究目的 | 第16-20页 |
| 1.2 文献综述及评价 | 第20-27页 |
| 1.3 研究思路和结构安排 | 第27-31页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第31-33页 |
| 第2章 CPT理论的基本概述 | 第33-42页 |
| 2.1 CPT理论的基本内容 | 第33-35页 |
| 2.2 CPT理论基本模型 | 第35-38页 |
| 2.3 CPT理论的发展与应用 | 第38-41页 |
| 2.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第3章 保险公司经营结构的基本模型 | 第42-59页 |
| 3.1 长寿风险死亡率模型 | 第42-47页 |
| 3.2 年金合同基本模型 | 第47-54页 |
| 3.3 资产分配模型 | 第54-55页 |
| 3.4 盈余结构 | 第55-57页 |
| 3.5 本章小结 | 第57-59页 |
| 第4章 保险公司的最优决策分析 | 第59-81页 |
| 4.1 保险公司的运营结构 | 第59-68页 |
| 4.2 保险公司的风险决策模型 | 第68-72页 |
| 4.3 数值案例分析 | 第72-79页 |
| 4.4 本章小结 | 第79-81页 |
| 第5章 保险公司最优再保险决策分析 | 第81-94页 |
| 5.1 再保险下的公司经营结构 | 第81-85页 |
| 5.2 再保险下的保险公司最优决策模型 | 第85-87页 |
| 5.3 再保险下的数值案例分析 | 第87-89页 |
| 5.4 最优结果对风险管理的实际意义 | 第89-92页 |
| 5.5 本章小结 | 第92-94页 |
| 第6章 敏感性分析 | 第94-102页 |
| 6.1 折现率敏感性分析 | 第94-95页 |
| 6.2 保费附加额敏感性分析 | 第95-96页 |
| 6.3 VaR概率敏感性分析 | 第96-97页 |
| 6.4 绝对风险厌恶系数敏感性分析 | 第97-98页 |
| 6.5 再保费附加额敏感性分析 | 第98-100页 |
| 6.6 本章小结 | 第100-102页 |
| 第7章 结论与展望 | 第102-105页 |
| 7.1 主要结论 | 第102-103页 |
| 7.2 研究展望 | 第103-105页 |
| 参考文献 | 第105-118页 |
| 附录 | 第118-121页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第121-122页 |
| 致谢 | 第122-123页 |
