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模糊环境下的期权定价问题

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景和目的第9-10页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 研究目的第10页
    1.2 研究现状及分析第10-13页
        1.2.1 可信性理论第11页
        1.2.2 基于模糊集理论的期权定价第11-12页
        1.2.3 基于可信性理论的期权定价第12-13页
        1.2.4 现有研究总体评述第13页
    1.3 本文的结构安排第13-14页
第二章 预备知识第14-18页
    2.1 可信性理论第14-16页
    2.2 常见的模糊股票模型第16-18页
第三章 模糊环境下的期权定价问题第18-39页
    3.1 分数Liu过程下定期支付红利的股票期权定价第18-26页
    3.2 执行价格为一扩散过程的股票期权定价第26-29页
    3.3 模糊环境下美国灾害保险期货期权的保险精算定价第29-34页
    3.4 模模糊环境下外汇期权的保险精算定价第34-39页
第四章 结论与展望第39-40页
    4.1 本文的主要工作第39页
    4.2 对今后工作的展望第39-40页
参考文献第40-43页
致谢第43-44页
攻读学位期间取得的研究成果第44页

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