| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景和目的 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第10页 |
| 1.2 研究现状及分析 | 第10-13页 |
| 1.2.1 可信性理论 | 第11页 |
| 1.2.2 基于模糊集理论的期权定价 | 第11-12页 |
| 1.2.3 基于可信性理论的期权定价 | 第12-13页 |
| 1.2.4 现有研究总体评述 | 第13页 |
| 1.3 本文的结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-18页 |
| 2.1 可信性理论 | 第14-16页 |
| 2.2 常见的模糊股票模型 | 第16-18页 |
| 第三章 模糊环境下的期权定价问题 | 第18-39页 |
| 3.1 分数Liu过程下定期支付红利的股票期权定价 | 第18-26页 |
| 3.2 执行价格为一扩散过程的股票期权定价 | 第26-29页 |
| 3.3 模糊环境下美国灾害保险期货期权的保险精算定价 | 第29-34页 |
| 3.4 模模糊环境下外汇期权的保险精算定价 | 第34-39页 |
| 第四章 结论与展望 | 第39-40页 |
| 4.1 本文的主要工作 | 第39页 |
| 4.2 对今后工作的展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第44页 |