| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 传统内在价值估值方法 | 第13-14页 |
| 1.2.2 基于模糊理论的股票内在价值估值法 | 第14-15页 |
| 1.2.3 其他内在价值理论及模型 | 第15-17页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第17页 |
| 1.3 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法 | 第18页 |
| 1.5 研究重点及创新 | 第18-20页 |
| 1.5.1 研究重点 | 第18-19页 |
| 1.5.2 研究创新 | 第19-20页 |
| 第2章 有效市场与价值投资 | 第20-30页 |
| 2.1 有效市场理论 | 第20-22页 |
| 2.1.1 有效市场含义 | 第20页 |
| 2.1.2 有效市场分类 | 第20-22页 |
| 2.2 价值投资理论 | 第22-25页 |
| 2.2.1 价值投资的概念 | 第22-23页 |
| 2.2.2 价值投资方法 | 第23页 |
| 2.2.3 内在价值建模原则 | 第23-24页 |
| 2.2.4 模型的前提假设 | 第24-25页 |
| 2.3 估值模型 | 第25-28页 |
| 2.3.1 股利贴现模型 | 第25-26页 |
| 2.3.2 市盈率估值法 | 第26-27页 |
| 2.3.3 市净率估值法 | 第27页 |
| 2.3.4 比率估值模型的实际计算方法: | 第27-28页 |
| 2.4 市场弱式有效性与股票内在价值的联系 | 第28-29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 模糊理论 | 第30-36页 |
| 3.1 模糊理论与概率论的区别与联系 | 第30-31页 |
| 3.2 模糊理论的介绍 | 第31-33页 |
| 3.2.1 模糊集 | 第31-32页 |
| 3.2.2 隶属度函数确定方法 | 第32页 |
| 3.2.3 模糊集运算 | 第32-33页 |
| 3.3 模糊决策 | 第33-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-36页 |
| 第4章 我国股市有效性检验 | 第36-43页 |
| 4.1 股市有效性检验的意义 | 第36页 |
| 4.2 股市有效性检验方法 | 第36-38页 |
| 4.2.1 ADF检验 | 第36-37页 |
| 4.2.2 自相关系数法 | 第37-38页 |
| 4.3 我国股市有效性实证检验 | 第38-41页 |
| 4.3.1 数据选取与处理 | 第38-39页 |
| 4.3.2 ADF检验 | 第39-40页 |
| 4.3.3 序列自相关检验 | 第40-41页 |
| 4.3.4 检验结果 | 第41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 第5章 基于模糊理论测定股票的内在价值—以贵州茅台公司为例 | 第43-55页 |
| 5.1 估值分析 | 第43-47页 |
| 5.1.1 股利贴现模型 | 第43-44页 |
| 5.1.2 市盈率模型 | 第44-46页 |
| 5.1.3 市净率估值法 | 第46-47页 |
| 5.2 模糊理论的应用 | 第47-50页 |
| 5.2.1 确定论域 | 第48页 |
| 5.2.2 构造隶属度函数,求模糊集 | 第48-49页 |
| 5.2.3 模糊最优决策 | 第49-50页 |
| 5.3 模糊估值 | 第50-51页 |
| 5.4 投资决策 | 第51页 |
| 5.5 四种估值方法比较 | 第51-54页 |
| 5.6 本章小结 | 第54-55页 |
| 第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
| 6.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 6.2 研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-73页 |
| 攻读学位期间取得的的学术成果 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |