| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-8页 |
| 1.1 引言 | 第6-7页 |
| 1.2 研究内容及论文组织结构 | 第7-8页 |
| 第二章 破产具有Parisian延迟的带最终破产水平的折射Lévy风险过程 | 第8-17页 |
| 2.1 模型介绍 | 第8-11页 |
| 2.1.1 Lévy风险过程 | 第8页 |
| 2.1.2 折射Lévy风险过程 | 第8-9页 |
| 2.1.3 尺度函数及波动理论 | 第9-11页 |
| 2.2 带最终破产水平的Parisian破产概率 | 第11-17页 |
| 第三章 具有Parisian延迟分红的风险模型 | 第17-29页 |
| 3.1 模型介绍 | 第17-22页 |
| 3.2 破产时刻T_(U_b)的Laplace变换 | 第22-29页 |
| 第四章 总结 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 致谢 | 第33页 |