股价指数与宏观经济变量关系的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·研究的内容和方法 | 第11页 |
| ·文章的创新之处 | 第11-12页 |
| ·论文思路 | 第12-14页 |
| 2 国内外文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·现有研究的不足 | 第17-19页 |
| 3 计量方法介绍 | 第19-27页 |
| ·相关系数 | 第19页 |
| ·ADF单位根检验 | 第19-20页 |
| ·VAR模型 | 第20-21页 |
| ·Johansen协整检验 | 第21-23页 |
| ·脉冲响应函数 | 第23-24页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第24-25页 |
| ·ARMA模型 | 第25-27页 |
| ·自回归模型AR(p) | 第25-26页 |
| ·移动平均模型MA(q) | 第26页 |
| ·ARMA(p,q)模型 | 第26页 |
| ·ARMA(p,q)模型的平稳性条件 | 第26-27页 |
| 4 研究变量的选取与处理 | 第27-36页 |
| ·样本空间的选取及数据来源 | 第27页 |
| ·研究变量的选取 | 第27-32页 |
| ·股价指数的选取 | 第27-28页 |
| ·经济增长变量的选取 | 第28-29页 |
| ·货币政策变量的选取 | 第29页 |
| ·财政政策变量的选取 | 第29-30页 |
| ·市场利率的选取 | 第30页 |
| ·通货膨胀变量的选取 | 第30-31页 |
| ·汇率变量的选取 | 第31-32页 |
| ·国际收支变量的选取 | 第32页 |
| ·原始数据的基本处理 | 第32-34页 |
| ·ADF平稳性检验 | 第34-36页 |
| 5 协整检验 | 第36-45页 |
| ·Johansen协整检验 | 第36-40页 |
| ·协整检验滞后期的选择 | 第36-37页 |
| ·协整方程式的选择 | 第37页 |
| ·协整检验结果 | 第37-40页 |
| ·脉冲响应函数 | 第40-42页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第42-43页 |
| ·本章结论 | 第43-45页 |
| 6 回归分析 | 第45-53页 |
| ·多元线性回归模型的建立 | 第45-47页 |
| ·股价指数的ARMA模型的建立 | 第45-46页 |
| ·股价指数多元线性回归模型的建立 | 第46-47页 |
| ·多元线性回归模型的检验 | 第47-50页 |
| ·回归残差的自相关和偏自相关性检验 | 第47-48页 |
| ·ARMA模型平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·Breush-Godfrey LM检验 | 第49-50页 |
| ·ARCH LM检验 | 第50页 |
| ·回归结果分析 | 第50-52页 |
| ·本章结论 | 第52-53页 |
| 7 实证结论及政策建议 | 第53-57页 |
| ·实证结论 | 第53-54页 |
| ·政策建议 | 第54-55页 |
| ·本文的不足与进一步研究的思路 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
