A股市场随机矩阵应用研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 随机矩阵 | 第11-13页 |
| 1.3.2 复杂网络 | 第13-14页 |
| 1.4 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.5 研究内容 | 第15-16页 |
| 第2章 理论基础 | 第16-19页 |
| 2.1 相关系数矩阵 | 第16页 |
| 2.2 随机矩阵理论 | 第16-17页 |
| 2.3 熵与耗散结构论 | 第17页 |
| 2.4 投资组合理论 | 第17-19页 |
| 第3章 沪深300实证研究 | 第19-25页 |
| 3.1 数据描述 | 第19页 |
| 3.2 特征值的统计性质分析 | 第19页 |
| 3.3 特征向量元素的分布 | 第19-21页 |
| 3.4 行业因素与偏离RMT上界的特征值 | 第21-25页 |
| 第4章 中证500实证研究 | 第25-31页 |
| 4.1 数据描述 | 第25页 |
| 4.2 特征值的统计性质分析 | 第25页 |
| 4.3 特征向量元素的分布 | 第25-27页 |
| 4.4 行业因素与偏离RMT上界的特征值 | 第27-31页 |
| 第5章 随机矩阵分析结论及应用 | 第31-37页 |
| 5.1 沪深300正负子板块 | 第31-32页 |
| 5.2 中证500正负子板块 | 第32页 |
| 5.3 结果比较 | 第32-33页 |
| 5.4 应用探讨 | 第33-35页 |
| 5.5 组合投资策略探讨 | 第35-37页 |
| 第6章 总结和展望 | 第37-39页 |
| 6.1 总结 | 第37页 |
| 6.2 展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 附录 | 第43-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
