| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第13页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第13-15页 |
| 1.3 文献综述 | 第15-18页 |
| 1.3.1 衍生品交易降低标的市场的波动性 | 第15-16页 |
| 1.3.2 衍生品交易加剧了标的市场的波动性 | 第16-17页 |
| 1.3.3 衍生品交易对标的市场的波动性未产生显著影响 | 第17页 |
| 1.3.4 国内商品期货市场波动性的相关研究 | 第17-18页 |
| 1.3.5 文献述评 | 第18页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.5 本文创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 市场波动性研究的理论基础与模型设定 | 第21-28页 |
| 2.1 市场波动性及度量 | 第21-24页 |
| 2.1.1 波动性的形成原理 | 第21-22页 |
| 2.1.2 金融时间序列波动性的特征 | 第22-23页 |
| 2.1.4 波动性的度量 | 第23-24页 |
| 2.2 基于ARCH族模型的波动性估计与预测 | 第24-28页 |
| 2.2.1 ARCH模型 | 第24-25页 |
| 2.2.2 GARCH模型 | 第25页 |
| 2.2.3 TARCH模型 | 第25-26页 |
| 2.2.4 EGARCH模型 | 第26-28页 |
| 第3章 我国豆粕、白糖期货与期权市场发展现状 | 第28-40页 |
| 3.1 白糖期货市场发展现状 | 第28-30页 |
| 3.1.1 白糖期货的产生与发展 | 第28-29页 |
| 3.1.2 白糖期货市场交易特征变化情况 | 第29-30页 |
| 3.2 豆粕期货市场发展现状 | 第30-32页 |
| 3.2.1 豆粕期货市场的产生与发展 | 第30-32页 |
| 3.2.2 豆粕期货市场交易特征变化情况 | 第32页 |
| 3.3 豆粕期货和白糖期货市场风险控制制度 | 第32-33页 |
| 3.4 本文中期权的说明 | 第33-35页 |
| 3.5 豆粕和白糖期货期权交易现状 | 第35-40页 |
| 3.5.1 豆粕期货期权交易现状 | 第35-37页 |
| 3.5.2 白糖期货期权交易现状 | 第37-40页 |
| 第4章 豆粕和白糖期货市场波动性的实证检验 | 第40-55页 |
| 4.1 数据的选取和处理 | 第40-41页 |
| 4.2 数据的基本统计特征 | 第41-43页 |
| 4.3 ARCH效应检验 | 第43-46页 |
| 4.3.1 豆粕主力连续合约日收益序列的ARCH效应检验 | 第43-45页 |
| 4.3.2 白糖主力连续合约日收益率序列ARCH效应检验 | 第45-46页 |
| 4.4 带有虚拟变量的GARCH模型参数估计 | 第46-49页 |
| 4.5 杠杆效应检验 | 第49-52页 |
| 4.6 实证结论解析 | 第52-55页 |
| 4.6.1 豆粕、白糖期货收益序列存在条件异方差 | 第52页 |
| 4.6.2 豆粕、白糖期货期权上市对标的期货市场效率的影响 | 第52-53页 |
| 4.6.3 豆粕、白糖期货期权的引入对标的期货市场波动性的影响 | 第53-54页 |
| 4.6.4 豆粕、白糖期货期权的引入对标的期货市场“杠杆效应”的影响 | 第54-55页 |
| 第5章 结论与建议 | 第55-59页 |
| 5.1 结论 | 第55-56页 |
| 5.2 建议 | 第56-59页 |
| 结语 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第66页 |
