| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| §1.1 研究背景及其意义 | 第7-8页 |
| §1.2 研究现状 | 第8-12页 |
| §1.2.1 关于商品期货套期保值策略的研究 | 第8-9页 |
| §1.2.2 关于商品期货风险溢价的研究 | 第9-12页 |
| §1.3 研究内容和主要创新点 | 第12-13页 |
| §1.4 论文组织结构 | 第13-15页 |
| 第二章 商品期货套期保值策略研究 | 第15-25页 |
| §2.1 经典套期保值比值模型 | 第15-16页 |
| §2.2 基于便利收益的套期保值比值模型 | 第16-18页 |
| §2.3 实证分析 | 第18-24页 |
| §2.3.1 数据分析及模型估计 | 第18-23页 |
| §2.3.2 便利收益变化的波动性对套期保值比率的影响 | 第23-24页 |
| §2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 商品库存对商品期货基差影响的研究 | 第25-32页 |
| §3.1 考虑商品库存的商品期货基差模型 | 第25-28页 |
| §3.2 实证分析 | 第28-30页 |
| §3.2.1 数据来源及基本统计分析 | 第28页 |
| §3.2.2 商品库存与商品期货基差的影响 | 第28-30页 |
| §3.3 本章小结 | 第30-32页 |
| 第四章 商品期货风险溢价研究 | 第32-41页 |
| §4.1 商品期货风险溢价理论 | 第32-33页 |
| §4.2 实证分析 | 第33-39页 |
| §4.2.1 数据来源及描述性统计 | 第33-34页 |
| §4.2.2 商品期货风险溢价检验 | 第34-36页 |
| §4.2.3 系统性风险溢价检验 | 第36-37页 |
| §4.2.4 基差性风险溢价检验 | 第37-39页 |
| §4.3 商品期货风险溢价比较分析 | 第39-40页 |
| §4.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 商品价格长期均衡与短期波动研究 | 第41-53页 |
| §5.1 商品价格行为理论 | 第41-42页 |
| §5.2 Kalman滤波估计模型 | 第42-43页 |
| §5.3 实证分析 | 第43-52页 |
| §5.3.1 样本数据及描述性统计 | 第43-46页 |
| §5.3.2 模型估计 | 第46-51页 |
| §5.3.3 商品价格短期波动的影响因素 | 第51-52页 |
| §5.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 第六章 结论与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在攻读硕士期间主要研究成果 | 第59页 |