| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3 研究内容 | 第17-19页 |
| 1.3.1 章节安排 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究思路图 | 第18-19页 |
| 第2章 已实现波动率 | 第19-24页 |
| 2.1 波动率的估计 | 第19-23页 |
| 2.1.1 隐含波动率 | 第19页 |
| 2.1.2 历史波动率 | 第19-20页 |
| 2.1.3 预测波动率 | 第20-22页 |
| 2.1.4 已实现波动率 | 第22-23页 |
| 2.2 已实现波动率的优势 | 第23-24页 |
| 第3章 跳跃测度、主成分跳跃及HAR-RV扩展模型 | 第24-41页 |
| 3.1 跳跃测度 | 第24-31页 |
| 3.1.1 双幂次变差的跳跃 | 第24-25页 |
| 3.1.2 双幂次显著性跳跃 | 第25-26页 |
| 3.1.3 符号变差的跳跃 | 第26-27页 |
| 3.1.4 已实现极差的跳跃 | 第27-29页 |
| 3.1.5 已实现极差的显著性跳跃 | 第29页 |
| 3.1.6 中位数跳跃 | 第29-30页 |
| 3.1.7 中位数显著性跳跃 | 第30页 |
| 3.1.8 成交量的跳跃 | 第30-31页 |
| 3.2 HAR扩展模型 | 第31-33页 |
| 3.2.1 HAR-RV模型结构 | 第31-32页 |
| 3.2.2 HAR-RV模型的参数估计 | 第32-33页 |
| 3.2.3 HAR-RV模型的扩展 | 第33页 |
| 3.3 实证分析 | 第33-41页 |
| 3.3.1 跳跃的实证分析 | 第33-37页 |
| 3.3.2 HAR-RV-主成分跳模型 | 第37-39页 |
| 3.3.3 模型的对比 | 第39-41页 |
| 第4章 已实现GARCH-HAR主成分跳模型 | 第41-53页 |
| 4.1 已实现GARCH-HAR-RV跳模型 | 第41-43页 |
| 4.1.1 已实现GARCH模型 | 第41-42页 |
| 4.1.2 模型的参数估计 | 第42-43页 |
| 4.1.3 基于跳跃行为的已实现GARCH模型 | 第43页 |
| 4.2 实证分析 | 第43-53页 |
| 4.2.1 合成跳跃行为的描述 | 第44页 |
| 4.2.2 模型的参数估计 | 第44-46页 |
| 4.2.3 预测 | 第46-53页 |
| 第5章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 5.1 论文主要工作与结论 | 第53-54页 |
| 5.2 研究展望 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读研究生期间发表的论文 | 第60页 |