| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 选题意义 | 第9-11页 |
| 1.3 论文研究方法 | 第11页 |
| 1.4 研究内容和创新点 | 第11-13页 |
| 第2章 利率期限结构的相关理论 | 第13-22页 |
| 2.1 期限结构的相关理论 | 第13-16页 |
| 2.2 文献综述 | 第16-20页 |
| 2.3 相关文献评述 | 第20-22页 |
| 第3章 仿射期限结构的相关理论和模型简介 | 第22-32页 |
| 3.1 仿射模型的发展历程 | 第22-27页 |
| 3.2 仿射期限结构模型 | 第27-30页 |
| 3.3 本文使用模型的推导过程简介 | 第30-32页 |
| 第4章 基于仿射模型的实证分析 | 第32-44页 |
| 4.1 变量数据选取及统计描述 | 第32-33页 |
| 4.2 基于仿射模型的实证检验 | 第33-38页 |
| 4.3 仿射模型的预测效果 | 第38-44页 |
| 第5章 结论和政策建议 | 第44-47页 |
| 5.1 本文结论 | 第44-45页 |
| 5.2 基于本文的政策建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |