| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 综述 | 第7-10页 |
| 1.1 VaR产生的背景 | 第7页 |
| 1.2 VaR的优缺点及ES的产生 | 第7-8页 |
| 1.3 计算VaR和ES的现有方法 | 第8-9页 |
| 1.4 上述方法的比较评价 | 第9-10页 |
| 第二章 椭圆分布下的VaR | 第10-26页 |
| 2.1 椭圆分布 | 第10-11页 |
| 2.2 椭圆分布下的VaR | 第11-14页 |
| 2.3 学生t分布下的VaR | 第14-17页 |
| 2.4 混合椭圆分布下的VaR | 第17-18页 |
| 2.5 混合m个学生t分布下的VaR | 第18-21页 |
| 2.6 广义拉普拉斯分布函数下的VaR | 第21-24页 |
| 2.7 广义拉普拉斯分布风险因子混合下的线性VaR | 第24-26页 |
| 第三章 椭圆分布下的ES | 第26-35页 |
| 3.1 椭圆分布下的ES | 第26-28页 |
| 3.2 混合椭圆分布下的ES | 第28-32页 |
| 3.3 广义拉普拉斯分布下的ES | 第32-35页 |
| 第四章 椭圆分布的参数估计 | 第35-40页 |
| 4.1 学生t分布参数估计 | 第35-36页 |
| 4.2 广义拉普拉斯分布参数估计 | 第36-40页 |
| 第五章 应用领域 | 第40-46页 |
| 5.1 股票的投资组合 | 第40页 |
| 5.2 投资组合的Delta近似值 | 第40-41页 |
| 5.3 业务单元构成的线性组合 | 第41页 |
| 5.4 增值VaR | 第41-42页 |
| 5.5 综合风险问题 | 第42-43页 |
| 5.6 VaR限制下的收益最优化 | 第43-46页 |
| 第六章 总结与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |