| 中文摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 引言 | 第8-12页 |
| 第一节 研究背景 | 第8页 |
| 第二节 问题的提出、研究内容及研究意义 | 第8-10页 |
| 一、问题的提出 | 第8-9页 |
| 二、概念界定和本文研究内容 | 第9-10页 |
| 三、本文研究意义 | 第10页 |
| 第三节 本文研究框架和创新 | 第10-12页 |
| 一、本文研究创新与难点 | 第10-11页 |
| 二、本文的研究框架 | 第11-12页 |
| 第一章 相关文献综述 | 第12-18页 |
| 第一节 不同市场间溢出效应的理论研究 | 第12-14页 |
| 一、证券价格波动理论 | 第12-13页 |
| 二、溢出效应理论基础 | 第13-14页 |
| 第二节 国外理论研究综述 | 第14-16页 |
| 第三节 国内理论研究综述 | 第16-17页 |
| 本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 中国企业债券现状概述 | 第18-28页 |
| 第一节 中国企业债券的发展 | 第18-21页 |
| 一、初步发展阶段(1982年-1992年) | 第18页 |
| 二、规范发展阶段(1993年-2004年) | 第18-19页 |
| 三、快速发展阶段(2005年至今) | 第19-20页 |
| 四、企业债券现状分析 | 第20-21页 |
| 第二节 交易所和银行间债券市场概述 | 第21-26页 |
| 一、中国债券市场基本格局 | 第21-23页 |
| 二、跨市场托管现状及跨市场转托管制度 | 第23-24页 |
| 三、各个子市场的制度区别 | 第24-25页 |
| 四、银行间债券市场和交易所债券市场的交易制度 | 第25-26页 |
| 本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 企业债券市场间溢出效应的实证研究 | 第28-39页 |
| 第一节 相关计量模型介绍 | 第28-31页 |
| 一、序列相关检验 | 第28-29页 |
| 二、单位根检验 | 第29页 |
| 三、二元BEKK-GARCH(1,1)模型及其检验 | 第29-31页 |
| 第二节、数据选择及变量定义 | 第31-32页 |
| 第三节、数据的描述性统计 | 第32-34页 |
| 第四节、实证结果 | 第34-37页 |
| 一、数据平稳性检验 | 第34页 |
| 二、模型估计结果分析 | 第34-37页 |
| 本章小结 | 第37-39页 |
| 第四章 企业债市场间溢出效应实证结果分析 | 第39-45页 |
| 第一节 企业债市场间的波动溢出效应分析 | 第39-40页 |
| 一、跨市场上市的企业债只数迅速增加 | 第39页 |
| 二、跨市场转托管机制的建立 | 第39-40页 |
| 三、共同参与者的作用 | 第40页 |
| 第二节 企业债市场间的均值溢出效应 | 第40-42页 |
| 一、交易制度的不同 | 第40-41页 |
| 二、指数的样本选取不同 | 第41页 |
| 三、投资者构成不同 | 第41-42页 |
| 四、其他因素 | 第42页 |
| 第三节 两个市场一体化程度较弱的解释 | 第42-43页 |
| 本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 总结 | 第45-48页 |
| 第一节 本文的研究结论 | 第45页 |
| 第二节 提高两个市场一体化程度的政策建议 | 第45-48页 |
| 一、扩大两个市场间的交易主体 | 第46页 |
| 二、完善跨市场转托管体制 | 第46页 |
| 三、完善做市商制度,增强市场流动性 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |