次贷危机对A_H_N股市场相关性影响的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 导论 | 第11-20页 |
| ·研究背景、意义及问题的提出 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·问题的提出 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外相关研究 | 第13-15页 |
| ·国内相关研究 | 第15-18页 |
| ·研究思路及论文结构 | 第18-19页 |
| ·研究思路 | 第18页 |
| ·论文结构 | 第18-19页 |
| ·论文创新点 | 第19-20页 |
| 2. COPULA理论 | 第20-35页 |
| ·COPULA函数简介 | 第20-23页 |
| ·Copula函数的基本定理及性质 | 第20-21页 |
| ·Copula理论在金融市场相关性分析上的应用 | 第21-23页 |
| ·COPULA函数的类型 | 第23-27页 |
| ·椭球Copula函数 | 第23-24页 |
| ·阿基米德Copula函数 | 第24-27页 |
| ·构建COPULA金融模型 | 第27-29页 |
| ·边缘分布模型 | 第27-28页 |
| ·确定Copula模型 | 第28-29页 |
| ·COPULA模型的参数估计 | 第29-32页 |
| ·严格极大似然估计 | 第29-30页 |
| ·分步估计法(IFM法) | 第30-31页 |
| ·Genest和Rivest非参数法 | 第31-32页 |
| ·COPULA模型的拟合优度检验 | 第32-35页 |
| ·AIC和BIC信息准则 | 第32-33页 |
| ·K-S检验 | 第33-34页 |
| ·χ~2检验 | 第34-35页 |
| 3. 样本数据的选取及处理 | 第35-42页 |
| ·样本数据的选取 | 第35-36页 |
| ·样本数据的处理 | 第36-38页 |
| ·N股指数的构造 | 第36-37页 |
| ·收益率的计算 | 第37-38页 |
| ·样本数据的描述 | 第38-42页 |
| ·危机前数据的描述统计 | 第38-39页 |
| ·危机后数据的描述统计 | 第39-41页 |
| ·样本数据的平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4. 危机前A、H、N股相关性实证研究 | 第42-59页 |
| ·确定边缘分布模型 | 第42-50页 |
| ·A指数收益率边缘分布模型的确定 | 第42-45页 |
| ·H指数收益率边缘分布模型的确定 | 第45-48页 |
| ·N指数收益率边缘分布模型的确定 | 第48-50页 |
| ·COPULA模型的估计及检验 | 第50-55页 |
| ·A+H相关结构的确定 | 第51-52页 |
| ·A+N相关结构的确定 | 第52-54页 |
| ·H+N相关结构的确定 | 第54-55页 |
| ·危机前A、H、N股市场相关性分析 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 5. 危机后A、H、N股相关性实证研究 | 第59-75页 |
| ·确定边缘分布模型 | 第59-67页 |
| ·A指数收益率边缘分布模型的确定 | 第59-62页 |
| ·H指数收益率边缘分布模型的确定 | 第62-64页 |
| ·N指数收益率边缘分布模型的确定 | 第64-67页 |
| ·COPULA模型的估计及检验 | 第67-71页 |
| ·A+H相关结构的确定 | 第67-69页 |
| ·A+N相关结构的确定 | 第69-70页 |
| ·H+N相关结构的确定 | 第70-71页 |
| ·危机后A、H、N股市场相关性分析 | 第71-73页 |
| ·本章小结 | 第73-75页 |
| 6. 结论与启示 | 第75-78页 |
| 参考文献 | 第78-84页 |
| 后记 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
