| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·选题目的及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-13页 |
| ·小结 | 第13-15页 |
| 第二章 套期保值理论 | 第15-26页 |
| ·套期保值概述 | 第15-18页 |
| ·套期保值概念 | 第15页 |
| ·套期保值原理 | 第15页 |
| ·套期保值操作原则 | 第15-16页 |
| ·套期保值种类 | 第16-17页 |
| ·最小方差套期保值比率 | 第17-18页 |
| ·套期保值有效性衡量 | 第18页 |
| ·套期保值比率估计方法研究 | 第18-23页 |
| ·普通最小二乘法 | 第19页 |
| ·修正误差模型 | 第19-20页 |
| ·ARCH 族模型 | 第20-21页 |
| ·GARCH 族模型 | 第21-23页 |
| ·残差分布 | 第23-24页 |
| ·正态分布 | 第23页 |
| ·t 分布 | 第23-24页 |
| ·广义误差分布（GED） | 第24页 |
| ·小结 | 第24-26页 |
| 第三章 结构转换GARCH-Copula 模型 | 第26-35页 |
| ·结构转换GARCH | 第26-28页 |
| ·Copula 函数管理理论 | 第28-31页 |
| ·Sklar 定理 | 第28-29页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第29页 |
| ·椭圆Copula 函数族 | 第29-30页 |
| ·阿基米德族Copula 函数 | 第30-31页 |
| ·变量相关性度量 | 第31-33页 |
| ·Kendallτ相关系数 | 第31-33页 |
| ·结构转换GARCH-Copula 模型总结 | 第33页 |
| ·小结 | 第33-35页 |
| 第四章 实证分析 | 第35-49页 |
| ·上海期货交易所铜期货 | 第35-36页 |
| ·期货定义 | 第35页 |
| ·铜期货合约 | 第35-36页 |
| ·数据采样及处理 | 第36-40页 |
| ·数据统计特征描述 | 第36-37页 |
| ·数据单位根检验 | 第37-38页 |
| ·ARCH 检验 | 第38-40页 |
| ·模型参数估计 | 第40-43页 |
| ·标准GARCH 模型参数估计 | 第41-42页 |
| ·结构转换GARCH-Copula 模型参数估计 | 第42-43页 |
| ·模型方差预测 | 第43页 |
| ·Copula 函数中位数相关系数 | 第43-44页 |
| ·各模型动态最优套期保值比率 | 第44页 |
| ·各套期模型套期保值有效性的比较 | 第44-48页 |
| ·正态分布下模型样本外套期保值收益率统计特征 | 第44-46页 |
| ·t 分布下各模型样本外套期保值收益率统计特征 | 第46-47页 |
| ·GED 分布下各模型样本外套期保值收益率统计特征 | 第47-48页 |
| ·各套期保值的有效性H_(ec) 比较 | 第48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 第五章 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·论文主要工作及结论 | 第49页 |
| ·研究展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录一 标准GARCH 模型预测标准差数据表 | 第54-56页 |
| 附录二 结构转换GARCH 模型预测标准差数据表 | 第56-58页 |
| 附录三 各模型最优动态套期保值比率数据表 | 第58-61页 |
| 攻读学位期间发表学术论文及科研情况 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |