| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-13页 |
| 1.1.1 我国股指期货市场的发展现状 | 第10-11页 |
| 1.1.2 我国股指期货市场遭遇极端行情考验 | 第11-13页 |
| 1.2 研究目的、研究方法和创新点 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.2.3 研究创新点 | 第13-14页 |
| 1.3 研究结构 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-20页 |
| 2.1 国外股指期货风险度量的文献研究 | 第16-17页 |
| 2.2 我国股指期货风险度量的文献研究 | 第17-20页 |
| 第3章 VaR方法和GARCH模型介绍 | 第20-28页 |
| 3.1 VaR方法介绍及计算方法 | 第20-23页 |
| 3.1.1 VaR的数学表达方法 | 第20-21页 |
| 3.1.2 方差-协方差法 | 第21-22页 |
| 3.1.3 历史模拟法 | 第22-23页 |
| 3.1.4 蒙特卡罗模拟法 | 第23页 |
| 3.2 GARCH及相关GARCH族模型介绍 | 第23-28页 |
| 3.2.1 GARCH模型主要内容 | 第23-24页 |
| 3.2.2 其他GARCH族模型介绍 | 第24-28页 |
| 第四章 实证分析 | 第28-48页 |
| 4.1 极端行情下的模型数据选取 | 第28-29页 |
| 4.2 模型数据的检验 | 第29-37页 |
| 4.2.1 对数收益率数据的正态性检验 | 第29-33页 |
| 4.2.2 样本数据的平稳性检验 | 第33-34页 |
| 4.2.3 股指期货的对数收益率的自相关性检验 | 第34-35页 |
| 4.2.4 样本数据ARCH效应检验 | 第35-37页 |
| 4.3 模型的建立 | 第37-48页 |
| 4.3.1 确定对数收益率的GARCH模型 | 第38-39页 |
| 4.3.2 股指期货对数收益率VaR-GARCH的实证结果检验 | 第39-43页 |
| 4.3.3 不同分布下GARCH族模型的拟合比较 | 第43-48页 |
| 第5章 总结和展望 | 第48-52页 |
| 5.1 研究结果的总结与不足 | 第48-49页 |
| 5.1.1 研究结果总结 | 第48-49页 |
| 5.1.2 研究过程中的不足之处 | 第49页 |
| 5.2 研究展望及相关政策建议 | 第49-52页 |
| 5.2.1 对于我国股指期货风险度量的展望 | 第49页 |
| 5.2.2 对于我国股指期货市场在极端行情下风险管理方面的相关建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 在读期间的学术成果 | 第56页 |