| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 第一节 选题意义 | 第10-11页 |
| 第二节 研究目标与内容 | 第11页 |
| 第三节 研究思路与方法 | 第11-12页 |
| 第四节 研究创新与路线 | 第12-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-24页 |
| 第一节 国外经典的资产定价理论综述 | 第15-18页 |
| 第二节 国内学者Fama-French三因子模型研究成果综述 | 第18-19页 |
| 第三节 国内外流动性与资产定价理论相关研究成果综述 | 第19-22页 |
| 第四节 国内外可转债转股溢价研究成果综述 | 第22-23页 |
| 第五节 文献述评 | 第23-24页 |
| 第三章 传统Fama-French三因子模型在可转债市场的适用性研究 | 第24-42页 |
| 第一节 样本数据选取及处理 | 第24-27页 |
| 第二节 实证检验 | 第27-35页 |
| 第三节 可转债主要行业的三因子研究 | 第35-40页 |
| 第四节 本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 基于扩展的五因子模型实证研究 | 第42-55页 |
| 第一节 新增因子构建 | 第42-44页 |
| 第二节 五因子模型的实证检验 | 第44-49页 |
| 第三节 可转债主要行业的五因子研究 | 第49-54页 |
| 第四节 本章小结 | 第54-55页 |
| 第五章 结论与不足 | 第55-57页 |
| 第一节 本文的结论 | 第55页 |
| 第二节 本文的不足 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
