| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 基金业绩评价及持续性的国内外研究状况 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第11-12页 |
| 第二章 证券投资基金 | 第12-18页 |
| 2.1 证券投资基金概念 | 第12页 |
| 2.2 证券投资基金的分类 | 第12-15页 |
| 2.2.1 公司型基金和契约型基金 | 第12页 |
| 2.2.2 开放式基金和封闭式基金 | 第12-13页 |
| 2.2.3 成长型、收入型和平衡型基金 | 第13页 |
| 2.2.4 股票、债券、混合、货币市场型基金 | 第13-15页 |
| 2.2.5 其它类型基金 | 第15页 |
| 2.3 基金的国内外发展状况 | 第15-18页 |
| 2.3.1 证券投资基金的发展历程 | 第15-16页 |
| 2.3.2 封闭式基金在我国的发展历程 | 第16页 |
| 2.3.3 开放式基金在我国的发展历程 | 第16-18页 |
| 第三章 基金绩效评价的主要方法及应用 | 第18-26页 |
| 3.1 单因素基金业绩评价模型 | 第18-21页 |
| 3.1.1 基金绩效评价的三大指数 | 第18-19页 |
| 3.1.2 三大指数在基金评价中的应用 | 第19-21页 |
| 3.1.3 评价结果差异的原因分析及投资建议 | 第21页 |
| 3.2 业绩评价的多因素模型 | 第21-26页 |
| 3.2.1 T-M模型 | 第22-23页 |
| 3.2.2 H-M模型 | 第23-26页 |
| 第四章 基金业绩持续性研究 | 第26-45页 |
| 4.1 横截面回归法 | 第26-30页 |
| 4.1.1 模型简述 | 第26-27页 |
| 4.1.2 样本选取和数据来源及处理 | 第27-28页 |
| 4.1.3 我国债券型、混合型、股票型基金的持续性实证分析 | 第28-30页 |
| 4.2 列联表法 | 第30-34页 |
| 4.2.1 模型简述 | 第30-31页 |
| 4.2.2 实证检验方法 | 第31-32页 |
| 4.2.3 研究样本、数据来源及实证分析 | 第32-34页 |
| 4.3 分组组合检验法 | 第34-35页 |
| 4.4 扫描统计量法 | 第35-45页 |
| 4.4.1 模型简述 | 第35-36页 |
| 4.4.2 扫描统计量的计算 | 第36-37页 |
| 4.4.3 扫描统计量在基金持续性分析的实证分析 | 第37-45页 |
| 第五章 结论及进一步研究方向 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |