我国房地产行业上市公司公司债利差影响因素研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-12页 |
| 1.2.1 关于房地产企业融资的研究 | 第8-9页 |
| 1.2.2 关于公司债利差影响因素的研究 | 第9-10页 |
| 1.2.3 房地产行业公司债券利差影响因素研究 | 第10-11页 |
| 1.2.4 文献综述述评 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 公司债利差的相关理论 | 第14-18页 |
| 2.1 公司债利差的相关概念 | 第14页 |
| 2.2 公司债利差影响因素的界定 | 第14-18页 |
| 2.2.1 宏观经济因素 | 第14-15页 |
| 2.2.2 资本市场因素 | 第15页 |
| 2.2.3 房地产行业因素 | 第15页 |
| 2.2.4 公司债券个体因素 | 第15-18页 |
| 第三章 模型的建立 | 第18-23页 |
| 3.1 样本的选择和数据的获取 | 第18页 |
| 3.2 被解释变量的建立 | 第18页 |
| 3.3 解释变量的建立 | 第18-22页 |
| 3.3.1 宏观影响因素的建立 | 第18-19页 |
| 3.3.2 资本市场影响因素的建立 | 第19页 |
| 3.3.3 房地产行业因素的建立 | 第19-20页 |
| 3.3.4 公司债个体因素的建立 | 第20-22页 |
| 3.4 模型的初步构建 | 第22-23页 |
| 第四章 模型的实证分析 | 第23-33页 |
| 4.1 实证的过程与结果 | 第23-25页 |
| 4.1.1 将所有变量纳入回归的结果 | 第23-24页 |
| 4.1.2 模型的多重共线性检验 | 第24-25页 |
| 4.2 逐步回归结果 | 第25-29页 |
| 4.3 实证结果的分析 | 第29-33页 |
| 第五章 研究结论与建议 | 第33-35页 |
| 5.1 研究结论 | 第33页 |
| 5.2 对房地产企业的建议 | 第33-34页 |
| 5.3 本文的不足和后续研究方向 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 附表 1：样本公司债 | 第37-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
