| 中文摘要 | 第5-6页 |
| 英文摘要 | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 引言 | 第10-13页 |
| 第二章 最优资产组合投资者和程序交易商的市场影响模型 | 第13-19页 |
| 2.1 最优资产组合投资者的市场影响模型 | 第13-17页 |
| 2.2 市场均衡下的最优投资者和程序交易商的市场影响模型 | 第17-19页 |
| 第三章 最优资产组合投资者和程序交易商的小参数市场影响模型 | 第19-33页 |
| 3.1 程序交易商的市场影响模型 | 第19-21页 |
| 3.2 最优资产组合投资者和程序交易商的小参数反馈影响模型 | 第21-23页 |
| 3.3 波动率的变化 | 第23页 |
| 3.4 风险资产价格过程的矫正值 | 第23-25页 |
| 3.5 一阶矫正值 | 第25-30页 |
| 3.6 程序交易商需求函数依赖于基础资产价格变化下的矫正值 | 第30-33页 |
| 第四章 基于小参数的最优资产组合投资者投资策略的反馈模型和两类交易商的市场反馈作用 | 第33-42页 |
| 4.1 关于Hamilton-Jacobi-Bellman方程的小参数矫正模型 | 第33-35页 |
| 4.2 小参数情形下的值函数解 | 第35-38页 |
| 4.3 随机变量下的市场影响模型 | 第38-42页 |
| 第五章 反馈作用的数值计算 | 第42-48页 |
| 5.1 市场供需平衡下的Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第42-45页 |
| 5.2 关于Hamilton-Jacobi-Bellman方程解的一个数值计算方法 | 第45-48页 |
| 第六章 结论 | 第48-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-59页 |
| 上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第59页 |
