| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景、问题提出与研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 问题的提出 | 第9页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容与框架 | 第10-13页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.3 论文结构与框架 | 第11-13页 |
| 1.3 创新之处 | 第13-14页 |
| 2 国内外研究文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 国外研究文献综述 | 第14-17页 |
| 2.2 国内研究文献综述 | 第17-19页 |
| 2.3 国内外文献研究评述 | 第19-21页 |
| 3 波动溢出效应理论与模型 | 第21-31页 |
| 3.1 波动溢出效应理论概述 | 第21-25页 |
| 3.1.1 股指期货与现货市场间的联动效应 | 第21-22页 |
| 3.1.2 股指期货与指数现货市场间的波动溢出效应 | 第22-25页 |
| 3.2 波动溢出效应计量模型 | 第25-31页 |
| 3.2.1 一元GARCH类模型 | 第25-27页 |
| 3.2.2 多元GARCH类模型 | 第27-31页 |
| 4 沪深300股指期货市场发展概述 | 第31-34页 |
| 5 沪深300股指期货与沪深300指数现货市场间波动溢出效应实证分析 | 第34-49页 |
| 5.1 数据选取与统计特征 | 第34-36页 |
| 5.2 沪深300股指期与指数现货间波动溢出效应的实证检验 | 第36-40页 |
| 5.2.1 平稳性检验 | 第36页 |
| 5.2.2 格兰杰因果关系检验 | 第36-37页 |
| 5.2.3 协整关系检验 | 第37-38页 |
| 5.2.4 ARCH效应检验 | 第38-40页 |
| 5.3 基于EGARCH模型实证结果分析 | 第40-43页 |
| 5.4 基于BEKK-GARCH模型实证结果分析 | 第43-45页 |
| 5.5 基于DCC-MVGARCH模型实证结果分析 | 第45-47页 |
| 5.6 实证结果总结 | 第47-49页 |
| 6 结论及政策建议 | 第49-53页 |
| 6.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 6.2 政策建议 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 在校期间发表的学术论文及研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
