| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 研究方案 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 创新点 | 第15-16页 |
| 2 相关理论及文献综述 | 第16-28页 |
| 2.1 理论基础 | 第16-21页 |
| 2.1.1 价格发现理论及原因 | 第16-18页 |
| 2.1.2 波动溢出理论及原因 | 第18-21页 |
| 2.2 波动溢出效应研究文献综述 | 第21-23页 |
| 2.2.1 股指期货波动溢出效应研究文献综述 | 第21-22页 |
| 2.2.2 ETF波动溢出效应研究文献综述 | 第22-23页 |
| 2.3 价格发现研究文献综述 | 第23-27页 |
| 2.3.1 股指期货价格发现研究文献综述 | 第23-25页 |
| 2.3.2 ETF价格发现研究综述 | 第25-27页 |
| 2.4 文献评述 | 第27-28页 |
| 3 沪深300 ETF与股指期货波动溢出效应实证分析 | 第28-38页 |
| 3.1 我国股指期货和ETF基金市场现状及数据选取 | 第28-33页 |
| 3.1.1 我国股指期货和ETF基金市场现状 | 第28-31页 |
| 3.1.2 我国沪深300ETF和股指期货相关性 | 第31-33页 |
| 3.1.3 数据选取 | 第33页 |
| 3.2 VAR模型及实证分析 | 第33-36页 |
| 3.2.1 VAR模型 | 第33-34页 |
| 3.2.2 VAR模型实证分析 | 第34-36页 |
| 3.3 GRANGER因果检验及实证分析 | 第36-38页 |
| 3.3.1 GRANGER因果检验 | 第36-37页 |
| 3.3.2 GRANGER因果检验实证分析 | 第37-38页 |
| 4 沪深300 ETF与股指期货价格发现实证分析 | 第38-46页 |
| 4.1 协整检验及实证分析 | 第38-41页 |
| 4.1.1 协整检验 | 第38页 |
| 4.1.2 协整检验实证分析 | 第38-41页 |
| 4.2 脉冲响应函数及实证分析 | 第41-44页 |
| 4.2.1 脉冲响应函数 | 第41-42页 |
| 4.2.2 脉冲响应函数实证分析 | 第42-44页 |
| 4.3 信息共享模型及实证分析 | 第44-46页 |
| 4.3.1 信息共享模型 | 第44-45页 |
| 4.3.2 信息共享模型实证检验 | 第45-46页 |
| 5 结论及建议 | 第46-52页 |
| 5.1 结论 | 第46-48页 |
| 5.1.1 沪深300股指期货与ETF基金存在双向波动溢出效应 | 第46页 |
| 5.1.2 沪深300股指期货的价格发现能力领先于ETF基金 | 第46-47页 |
| 5.1.3 研究展望 | 第47-48页 |
| 5.2 建议 | 第48-52页 |
| 5.2.1 对投资者投资策略建议 | 第48-50页 |
| 5.2.2 对政府监管建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 索引 | 第54-55页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-57页 |
| 学位论文数据集 | 第57页 |
