| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1. 引言 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外的研究成果 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内的研究成果 | 第15-17页 |
| 1.3 论文结构体系与主要研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 主要创新与不足 | 第18-20页 |
| 2. Copula函数理论 | 第20-33页 |
| 2.1 Copula函数的定义与基本性质 | 第20-22页 |
| 2.2 常见的Copula函数与相关性测度 | 第22-26页 |
| 2.3 相关性测度方法的比较分析 | 第26-27页 |
| 2.4 Copula模型的参数估计方法 | 第27-29页 |
| 2.5 Copula函数在一般风险管理领域的运用 | 第29-33页 |
| 3. 巨灾风险管理领域：Copula函数模型的基本构建 | 第33-44页 |
| 3.1 全球巨灾事故的基本概况 | 第33-34页 |
| 3.2 Copula函数用于巨灾风险管理的模型背景 | 第34-36页 |
| 3.3 Copula函数用于巨灾损失分析的模型假设 | 第36-39页 |
| 3.4 Copula函数用于巨灾损失分析模型设计与估计 | 第39-41页 |
| 3.5 Copula函数用于巨灾损失分析数据的收集与处理 | 第41-44页 |
| 4. 巨灾风险管理领域：单变量边缘分布模型 | 第44-47页 |
| 4.1 对资产方的相依性分析 | 第44-45页 |
| 4.2 边缘分布模型的构造 | 第45-47页 |
| 5. 巨灾风险管理领域：两变量Copula模型 | 第47-56页 |
| 5.1 无条件Copula模型 | 第47-50页 |
| 5.2 Copula函数的参数稳定性 | 第50-53页 |
| 5.3 条件Copula模型 | 第53-56页 |
| 6. 结论与展望 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第63页 |
