中国国债期货功能性的实证研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 引言 | 第6-12页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第7-9页 |
| 1.3 研究问题、研究方法与论文结构 | 第9-12页 |
| 第二章 国债期货概述 | 第12-16页 |
| 2.1 国债期货的产生与发展 | 第12页 |
| 2.2 国债期货的特征与功能 | 第12-14页 |
| 2.2.1 国债期货的特征 | 第12-13页 |
| 2.2.2 国债期货的功能 | 第13-14页 |
| 2.3 我国国债期货合约介绍 | 第14-16页 |
| 第三章 统计方法与模型简介 | 第16-20页 |
| 3.1 价格发现功能的分析方法 | 第16-17页 |
| 3.1.1 格兰杰因果检验 | 第16页 |
| 3.1.2 向量误差修正（VECM）模型 | 第16-17页 |
| 3.2 债券市场波动性的分析模型 | 第17-20页 |
| 3.2.1 GARCH模型 | 第18页 |
| 3.2.2 EGARCH模型 | 第18-19页 |
| 3.2.3 TARCH模型 | 第19-20页 |
| 第四章 国债期货价格发现功能的实证分析 | 第20-30页 |
| 4.1 样本数据的选取与预处理 | 第20页 |
| 4.2 相关性统计与描述性统计分析 | 第20-23页 |
| 4.3 单位根检验 | 第23-24页 |
| 4.4 johansen协整关系检验 | 第24-25页 |
| 4.5 格兰杰因果检验 | 第25-26页 |
| 4.6 向量误差修正模型 | 第26-28页 |
| 4.7 小结 | 第28-30页 |
| 第五章 国债现货市场波动性的实证研究 | 第30-42页 |
| 5.1 样本数据的选取与预处理 | 第30页 |
| 5.2 描述性统计量分析 | 第30-33页 |
| 5.3 现货收益率的平稳性检验和ARCH效应检验 | 第33-34页 |
| 5.3.1 平稳性检验 | 第33页 |
| 5.3.2 均值方程的确定 | 第33页 |
| 5.3.3 残差序列自相关检验 | 第33-34页 |
| 5.3.4 ARCH效应检验 | 第34页 |
| 5.4 GARCH族模型实证研究 | 第34-41页 |
| 5.4.1 GARCH模型 | 第34-37页 |
| 5.4.2 TARCH模型 | 第37-39页 |
| 5.4.3 EGARCH模型 | 第39-41页 |
| 5.5 小结 | 第41-42页 |
| 第六章 研究结论及政策建议 | 第42-44页 |
| 6.1 研究结论及分析 | 第42页 |
| 6.2 创新点与不足 | 第42-43页 |
| 6.3 政策建议 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
