A股市场单分形结构研究--基于分形市场假说
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12页 |
| 1.3 研究方法及思路 | 第12-13页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第13页 |
| 1.5 论文结构 | 第13-15页 |
| 第2章 有效市场假说（EMH） | 第15-19页 |
| 2.1 有效市场假说发展历史 | 第15页 |
| 2.2 有效市场假说的主要内容 | 第15-16页 |
| 2.3 有效市场假说的缺陷 | 第16-19页 |
| 第3章 分形市场假说（FMH） | 第19-28页 |
| 3.1 分形理论的创立、应用及发展 | 第19页 |
| 3.2 分形理论内容 | 第19-22页 |
| 3.2.1 分形的定义 | 第19-20页 |
| 3.2.2 分形的性质 | 第20-22页 |
| 3.3 分形市场假说 | 第22-25页 |
| 3.3.1 分形市场假说的提出 | 第22-23页 |
| 3.3.2 分形市场的特点 | 第23-24页 |
| 3.3.3 分形市场假说与有效市场假说对比 | 第24-25页 |
| 3.4 单分形结构 | 第25-28页 |
| 3.4.1 单分形结构性质 | 第26-27页 |
| 3.4.2 单分形结构检验方法 | 第27-28页 |
| 第4章 A股市场单分形结构实证分析 | 第28-46页 |
| 4.1 数据采集与处理 | 第28页 |
| 4.2 统计及正态性检验 | 第28-31页 |
| 4.2.1 统计性检验 | 第28-29页 |
| 4.2.2 正态性检验 | 第29-31页 |
| 4.3 非线性BDS模型 | 第31-35页 |
| 4.3.1 非线性BDS模型简介 | 第31-33页 |
| 4.3.2 实证检验 | 第33-35页 |
| 4.4 收益率序列的GARCH建模 | 第35-40页 |
| 4.4.1 模型简介 | 第35-37页 |
| 4.4.2 实证检验 | 第37-40页 |
| 4.4.3 结论 | 第40页 |
| 4.5 R/S分析方法 | 第40-46页 |
| 4.5.1 R/S分析方法简介 | 第40-41页 |
| 4.5.2 Hurst指数计算 | 第41-42页 |
| 4.5.3 Hurst指数含义 | 第42-43页 |
| 4.5.4 Hurst指数的显著性检验 | 第43-44页 |
| 4.5.5 实证结果 | 第44-46页 |
| 第5章 总结与展望 | 第46-50页 |
| 5.1 实证结论与政策建议 | 第46-49页 |
| 5.1.1 实证结论 | 第46页 |
| 5.1.2 政策建议 | 第46-49页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
